第一类指标是绝对投资业绩指标，被称为“经典”指标，因为它们是基于CAPM的。它们包括夏普比率、信息比率和跟踪误差。要从数据中计算夏普比率，使用夏普计算一个或多个资产回报率系列的比率。要计算信息比率和相关的跟踪误差，使用inforatio为一个或多个资产回报序列计算这些量。

第二类指标是相对投资业绩指标，用于计算风险调整后的回报。这些度量也基于CAPM，包括贝塔，詹森的阿尔法，证券市场线(SML)，莫迪利亚尼和莫迪利亚尼风险调整收益，以及格雷厄姆-哈维度量。要计算经风险调整的阿尔法和回报，请使用portalpha．

第三类指标是基于较低部分矩的另类投资业绩指标。要计算较低的部分力矩，使用行分钟对于样本较低的偏矩和elpm预期较低的部分时刻。

第四类指标是基于最大消耗和预期最大消耗的性能指标。撤军指某项投资或基金在特定记录期内从高峰到低谷的跌势。要计算最大或预期的最大损失，请使用maxdrawdown和emaxdrawdown．