为了说明投资业绩指标的函数,您使用三个金融时间序列对象的业绩数据:
积极管理的大型价值共同基金
大盘股市场指数
90天的短期国库券
该数据是涵盖5年的月总回报价格。
下面的图表说明了每个系列在5年期开始时的1美元初始投资的总回报:
负载FundMarketCash情节(TestData)在标题(“b5年总回报表现”);传奇(“基金”,“市场”,“现金”,“位置”,“东南”);持有从
意思是(的意思是
)及标准偏差(σ
)的返回值为
回报= tick2ret (TestData);均值=均值(收益)标准差= std(收益,1)
结果如下:
资产= '基金' '市场' '现金'均值= 0.0038 0.0030 0.0017西格玛= 0.0229 0.0389 0.0009
夏普
|inforatio
|portalpha
|行分钟
|elpm
|maxdrawdown
|emaxdrawdown
|ret2tick
|tick2ret