箱子

二项式检验值下的风险价值（VaR）的回测

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句法

TestResults =仓（VBT）
TestResults =斌（VBT，名称，值）

描述

例

试验结果=仓（<一个H[RËf="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/risk/#bvabigr-1-vbt" class="intrnllnk">VBT）生成用于值高危（VAR）返回检验二项式测试结果。

例

试验结果=仓（<一个H[RËf="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/risk/#bvabigr-1-vbt" class="intrnllnk">VBT，<一个H[RËf="#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">名称，值）增加了对可选的名称 - 值对参数<一个H[RËf="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/risk/#bvabigr-1-TestLevel" class="intrnllnk">TestLevel。

例子

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开立真实脚本

创建一个varbacktest宾语。

加载VaRBacktestDataVBT = varbacktest（EquityIndex，Normal95）
VBT = varbacktest与属性：PortfolioData：[1043x1双] VARDATA：[1043x1双] PortfolioID： “组合” VARID： “VAR” VaRLevel：0.9500

生成箱子试验结果。

TestResults =仓（VBT）
TestResults =1×9表PortfolioID VARID VaRLevel斌ZScoreBin PValueBin观察故障TestLevel ___________ _____ ________ ______ _________ _________ ____________ ________ _________ “投资组合”， “VAR” 0.95接受0.68905 0.49079 1043 57 0.95
开立真实脚本

使用varbacktest构造函数名称 - 值对参数来创建一个varbacktest宾语。

加载VaRBacktestDataVBT = varbacktest（EquityIndex，...[Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99]...'PortfolioID'，'公平'，...'VARID'{'Normal95''Normal99''Historical95''Historical99''EWMA95''EWMA99'}，...'VaRLevel'，[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]）
VBT = varbacktest与属性：PortfolioData：[1043x1双] VARDATA：[1043x6双] PortfolioID： “公平” VARID：[1X6字符串] VaRLevel：[0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900]

生成箱子使用测试结果TestLevel可选参数。

TestResults =仓（VBT，'TestLevel'，0.90）
TestResults =6×9表PortfolioID VARID VaRLevel斌ZScoreBin PValueBin观察故障TestLevel ___________ ______________ ________ ______ _________ _________ ____________ ________ _________ “公平” “Normal95” 0.95接受0.68905 0.49079 1043 57 0.9 “公平” “Normal99” 0.99拒绝2.0446 0.040896 1043 17 0.9 “公平” “Historical95”0.95接受0.9732 0.33045 1043 59 0.9 “公平” “Historical99” 0.99接受0.48858 0.62514 1043 12 0.9 “公平” “EWMA95” 0.95接受0.9732 0.33045 1043 59 0.9 “公平” “EWMA99” 0.99拒绝3.6006 0.0003175 1043 22 0.9

输入参数

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varbacktest（VBT）对象，包含给定的数据的副本（在PortfolioData和VARDATA性）和组合ID，风险价值ID和var水平的所有组合进行测试。有关创建更多信息varbacktest对象时，看到<一个H[RËf="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/risk/varbacktest.html">varbacktest。

名称 - 值对参数

指定可选的用逗号分隔的对名称，值参数。名称是参数的名称和值是对应的值。名称必须出现引号内。您可以按照任何顺序指定多个名称和值对参数名1，值1，...，NameN，值N。

例：TestResults =仓（VBT， 'TestLevel'，0.99）

测试的置信水平，指定为逗号分隔的一对组成的'TestLevel'和之间的数字0和1。

数据类型：双

输出参数

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宾测试结果，返回为表，其中行对应于投资组合ID，风险价值ID和var水平的所有组合进行测试。列对应于以下信息：

  • 'PortfolioID'- 组合的ID为给定数据

  • 'VARID'- 风险价值ID对每个提供的风险值的数据列的

  • 'VaRLevel'- 风险值电平对应的VaR数据列

  • “斌”- 范畴阵列类别接受和拒绝指示的结果箱子测试

  • 'ZScoreBin'- 失败次数的Z值

  • 'PValueBin'- 的P值箱子测试

  • “意见”- 观察数

  • “失败”- 失败的次数。

  • 'TestLevel'- 测试置信水平。

注意

对于箱子测试结果，术语接受和拒绝用于方便起见，技术上箱子测试不接受的模式。相反，测试失败拒绝它。

更多关于

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二项式检验（宾）

该箱子函数执行二项式检验，以评估如果失败的次数是用var置信水平相一致。

二项式测试是基于正常的逼近二项式分布。

算法

二项式检验的结果是基于一个正常近似二项式分布。假设：

  • ñ是观测值的数量。

  • p=1-VaRLevel是观察失败，如果该模型是正确的概率。

  • X是失败的次数。

如果故障是独立的，则失败的次数分布为带有参数的二项式分布<Ëm class="varname">ñ和<Ëm class="varname">p。失败的预期数量为<Ëm class="varname">ñ*<Ëm class="varname">p和失败的次数的标准偏差是

ñ p （ 1 - p ）

检验统计量为箱子测试是z得分，其定义为：

ž 小号 C Ø [R Ë 乙 一世 ñ = （ X - ñ p ） ñ p （ 1 - p ）

Z分数大致遵循标准正态分布。这种近似是不可靠的小值<Ëm class="varname">ñ或小的值<Ëm class="varname">p的，但对于在风险价值回溯测试分析典型用途（<Ëm class="varname">ñ=250或更大，<Ëm class="varname">p在范围1-10％）的近似给出了与其他测试线结果。

的尾概率箱子测试是一个标准正态分布超过z得分的绝对值的概率

Ť 一个 一世 升 P [R Ø b 一个 b 一世 升 一世 Ť ÿ = 1 - F （ | ž 小号 C Ø [R Ë 乙 一世 ñ | ）

哪里<Ëm class="varname">F是标准正态累积分布。当过几次失败的观察，相对于预期的故障，<Ëm class="varname">PValueBin是（约）观察​​到许多故障或更少的概率。太多的失败，这是（约）观察​​，许多故障或更多的可能性。

该<Ëm class="varname">p- 值的箱子测试被定义​​为两个次尾概率。这是因为二项检验是双侧检验。如果<Ëm class="varname">α被定义为1减去试验置信水平，测试不合格，如果尾概率小于二分之一<Ëm class="varname">α，或等价如果

P V 一个 升 ü Ë 乙 一世 ñ = 2 * Ť 一个 一世 升 P [R Ø b 一个 b 一世 升 一世 Ť ÿ < 一个 升 p H 一个

参考

[1]若里翁，P.<Ëm class="citetitle">金融风险管理手册。第6版。威利财务，2011。

也可以看看

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主题

介绍了在R2016b

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