风险价值(VaR)回测第一次失败测试的时间
产生的时间,直到第一次失败(TUFF)测试值高危(VAR)返回检验。试验结果
=凝灰岩(<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/risk/#bvabiuh-1-vbt" class="intrnllnk">VBT
)
添加可选的名称-值对参数<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/risk/#bvabiuh-1-TestLevel" class="intrnllnk">试验结果
=凝灰岩(<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/risk/#bvabiuh-1-vbt" class="intrnllnk">VBT
,<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/risk/#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">名称,值
)TestLevel
。
的似然比(检验统计量)凝灰岩
测试由下式给出
在哪里n是周期的,直到第一次失败的数目和pVaR= 1−VaRLevel。由对数的性质(如果n=1
),
这是一个自由度为1的卡方分布。
的p- 值的凝灰岩
检验是1个自由度的卡方分布超过似然比的概率LRatioTUFF
在哪里F
是一个自由度为1的卡方变量的累积分布。
测试的结果是接受,如果
和拒绝否则,在那里F是一个自由度为1的卡方变量的累积分布。
如果样本没有失败,则不定义测试统计量。但是,这里区分出两种情况:
如果观察的数量足够大,无论何时第一次失败发生这将是为时已晚通过测试,那么该模型被拒绝。从技术上讲,出现这种情况,如果观测次数N大于1
/pVaR(相对于大到足以VaR的置信水平),如果测试失败时n=N+1
(第一次VaR失败的最早观察)。在本例中,报告的似然比为n=N+1
,而相应的p价值。
在其他情况下,是不可能有把握地告诉测试的结果是否最终会接受或拒绝模型。有可能的第一故障值将导致接受或拒绝该模型的范围。在这些情况下,凝灰岩
函数接受模型并报告未定义的(南
)为似然比的值和p价值。
[1]Kupiec, P。验证风险管理模型准确性的技术。杂志的衍生品。1995年第三卷,第73-84页。
本
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|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">总结
|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">TBF
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