TBFI

故障间隔时间风险价值(VaR)回测的独立性测试

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语法

检测结果= tbfi (vbt)
TestResults = TBFI（VBT，名称，值）

描述

例子

试验结果= tbfi (<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/risk/#bvabi29-1-vbt" class="intrnllnk">VBT)生成用于值高危（VAR）返回检验故障的独立性（TBFI）测试之间的时间。

例子

试验结果= tbfi (<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/risk/#bvabi29-1-vbt" class="intrnllnk">VBT,<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/risk/#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">名称,值)添加可选的名称-值对参数<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/risk/#bvabi29-1-TestLevel" class="intrnllnk">TestLevel。

例子

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开立真实脚本

创建一个varbacktest宾语。

负载<年代p一个n年代tyle="color:#A020F0">VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex Normal95)
VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR

生成TBFI试验结果。

检测结果= tbfi (vbt)
TestResults =<年代p一个nclass="emphasis">1×14表PortfolioID VaRID VaRLevel TBFI LRatioTBFI PValueTBFI观察故障TBFMin TBFQ1 TBFQ2 TBFQ3 TBFMax TestLevel ___________ _____ _______ ________ ________ ________ ________ __________ __________ _____ _____专攻_____“投资组合”“VaR”拒绝0.95 88.491 0.0047475 1043 57 1 3 9 25.25 85 0.95
开立真实脚本

使用varbacktest构造函数名称 - 值对参数来创建一个varbacktest宾语。

负载<年代p一个n年代tyle="color:#A020F0">VaRBacktestDataVBT = varbacktest（EquityIndex，<年代p一个n年代tyle="color:#0000FF">…[Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99]<年代p一个n年代tyle="color:#0000FF">…'PortfolioID',<年代p一个n年代tyle="color:#A020F0">“股票”,<年代p一个n年代tyle="color:#0000FF">…“VaRID”{<年代p一个n年代tyle="color:#A020F0">'Normal95'“Normal99”“Historical95”'Historical99'“EWMA95”'EWMA99'}，<年代p一个n年代tyle="color:#0000FF">…“VaRLevel”，[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]）
VBT = varbacktest与属性：PortfolioData：[1043x1双] VARDATA：[1043x6双] PortfolioID： “公平” VARID：[1X6字符串] VaRLevel：[0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900]

生成TBFI使用TestLevel可选的输入。

检测结果= tbfi (vbt,<年代p一个n年代tyle="color:#A020F0">“TestLevel”，0.90）
TestResults =<年代p一个nclass="emphasis">表6×14PortfolioID VARID VaRLevel TBFI LRatioTBFI PValueTBFI观测故障TBFMin TBFQ1 TBFQ2 TBFQ3 TBFMax TestLevel ___________ ______________ ________ ______ __________ ____________ ________ ______ _____ _____ ______ _________ “公平” “Normal95” 0.95拒绝88.491 0.0047475 1043 57 1 3 9 25.25 85 0.9 “公平”“Normal99" 0.99接受22.929 0.15157 1043 17 3 21.25 48 78.25 215 0.9 “公平” “Historical95” 0.95拒绝82.719 0.022513 1043 59 1 3 13 25 85 0.9 “公平” “Historical99” 0.99接受16.228 0.18101 1043 12 3 19.5 45 152.5 200 0.9“公平” “EWMA95” 0.95接受71.635 0.12517 1043 59 1 4 13 25.75 82 0.9 “公平” “EWMA99” 0.99拒绝31.83 0.080339 1043 22 2 16 40 56 143 0.9

输入参数

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varbacktest(VBT对象，其中包含给定数据的副本PortfolioData和VarData性）和组合ID，风险价值ID和var水平的所有组合进行测试。有关创建更多信息varbacktest对象,看到<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/risk/varbacktest.html">varbacktest。

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和值是对应的值。的名字必须出现引号内。您可以按照任何顺序指定多个名称和值对参数名1，值1，...，NameN，值N。

例：TestResults = TBFI（VBT， 'TestLevel'，0.99）

测试置信水平，指定为逗号分隔对组成的“TestLevel”和一个数字之间0和1。

数据类型:双

输出参数

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TBFI测试结果，返回为表，其中行对应于投资组合ID，风险价值ID和var水平的所有组合进行测试。列对应于以下信息：

  • 'PortfolioID'- 组合的ID为给定数据

  • “VaRID”-提供的每个VaR数据列的VaR ID

  • “VaRLevel”- 风险值水平相应的VaR数据列

  • 'TBFI'-带有类别的类别数组接受和拒绝的结果TBFI测试

  • “LRatioTBFI”-的似然比TBFI测试

  • “PValueTBFI”- 的P值TBFI测试

  • “观察”-观测次数

  • “失败”- 失败的次数

  • “TBFMin”- 故障之间的观察到的时间最小值

  • “TBFQ1”-故障间隔时间的第一个四分之一

  • “TBFQ2”- 失败之间观察到次第二四分位数

  • “TBFQ3”-故障间隔时间的三分之一

  • 'TBFMax'- 故障之间的观察到的时间最大值

  • “TestLevel”-测试置信度

请注意

为TBFI测试结果，术语接受和拒绝都是为了方便，技术上来说TBFI测试不接受的模式。相反，测试失败拒绝它。

更多关于

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无故障工作时间独立性（TBIF）测试之间

的TBFI函数执行故障间隔时间独立性测试。此测试是Kupiec第一次失败(凝灰岩)测试时间的延长。

TBFI提出由哈斯（2001年），以测试独立。它考虑到不仅是时间，直到第一次失败，也是所有故障之间的时间。对于混合测试失败之间的时间，看<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/risk/varbacktest.tbf.html">TBF函数。

算法

TBFI检验的似然比(检验统计量)是两次失败之间的凝灰岩似然比之和。如果x是失败的次数，并且n1是周期的数量，直到第一次失败，n2第一次和第二次故障之间的周期数，一般来说，n我是失败之间的周期数我- - - - - -1和失败我，则似然比LRatioTBFI我为每一个n我是基于TUFF式

l R 一个 t 我 o T B F 我 我 = l R 一个 t 我 o T U F F ( n 我 ) = − 2 • 我 = 1 x 日志 ( p V 一个 R ( 1 − p V 一个 R ) n 我 − 1 ( 1 n 我 ) ( 1 − 1 n 我 ) n 我 − 1 ) = − 2 ( 日志 ( p V 一个 R ) + ( n 我 − 1 ) 日志 ( 1 − p V 一个 R ) + n 我 日志 ( n 我 ) − ( n 我 − 1 ) 日志 ( n 我 − 1 ) )

如同凝灰岩测试，LRatioTBFI我=−2日志(pVaR)如果n我=1。

所述TBFI似然比LRatioTBFI是那么该个体的似然比的对故障之间的所有时间的总和

l R 一个 t 我 o T B F 我 = • 我 = 1 x l R 一个 t 我 o T B F 我 我

该渐近分布为与卡方分布x自由度，其中x为失败次数。

的p- 值的TBFI检验是卡方分布的概率x自由度超过似然比LRatioTBFI

P V 一个 l u e T B F 我 = 1 − F ( l R 一个 t 我 o T B F 我 )

在哪里F卡方变量的累积分布是否x自由度，x为失败次数。

测试的结果是接受，如果

F ( l R 一个 t 我 o T B F 我 ) < F ( T e 年代 t l e v e l )

否则拒绝F卡方变量的累积分布是否x自由度，x为失败次数。

如果样本中没有失败，则不定义测试统计量。这是处理相同的凝灰岩测试没有失败。有关更多信息，请参见<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/la/help/risk/varbacktest.tuff.html">凝灰岩。

参考

[1]哈斯,M。“新方法的回溯测试。”金融工程，凯撒研究中心，波恩，2001年。

另请参阅

|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n我temscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">

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