信任带

说明

例子

cbTable公司=信心带(疾病预防控制中心)返回请求的风险度量及其相关置信区间的表。信任带用于研究风险度量的值及其相关的置信区间如何随方案数的增加而收敛。这个模拟函数必须在信任带使用。有关使用creditDefaultCopula公司对象,请参见creditDefaultCopula公司.

例子

cbTable公司=信心带(疾病预防控制中心,名称、值)添加可选的名称-值对参数。

实例

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加载保存的投资组合数据。

负载CreditPortfolioData.mat信用卡;

创建creditDefaultCopula公司具有双因素模型的对象。

cdc=信用违约公式(EAD、PD、LGD、权重2f,'因素关联',系数corr2f)
cdc=creditDefaultCopula,属性为:Portfolio:[100x5 table]FactorCorrelation:[2x2 double]VaRLevel:0.9500 UseParallel:0 portfolioLoss:[]

设置变水位达到99%。

cdc.VaRLevel公司=0.99;

使用模拟运行前功能信任带. 使用信任带creditDefaultCopula公司对象以生成cbTable公司.

cdc=模拟(cdc,1e5);cbTable=置信区间(cdc,“风险度量”,'标准','信任间隔级别',0.9);cbTable(1:10,:)
答复=10×4桌24.086 24.426 8000 23.587 23.893 24.208 9000 23.582 23.871 24.167 10000 23.525 23.799 24.079

输入参数

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creditDefaultCopula公司运行模拟功能。

有关的详细信息creditDefaultCopula公司对象,请参见creditDefaultCopula公司.

名称-值对参数

指定可选的逗号分隔对名称、值论据。姓名是参数名和价值是相应的值。姓名必须出现在引号内。可以按任意顺序指定多个名称和值对参数,如下所示名称1,值1,…,名称n,值n.

例子:cbTable=置信区间(cdc,'RiskMeasure','Std','ConfidenceIntervalLevel',0.9,'NumPoints',50)

要调查的风险度量,指定为逗号分隔对,由“风险度量”以及字符向量或字符串。可能值为:

  • “埃尔”-预期损失,投资组合损失的平均值

  • '标准'-损失标准差

  • '变量'-风险值在变水位财产creditDefaultCopula公司对象

  • 'CVaR'-在由变水位财产creditDefaultCopula公司对象

数据类型:烧焦|一串

置信区间水平,指定为逗号分隔对,由'信任间隔级别'以及介于0个1个. 例如,如果指定0.95分,输出表中报告95%的置信区间(cbTable公司).

数据类型:双重的

要报告的方案示例数,指定为逗号分隔对,由'新点'一个非负整数。默认值是100个,这意味着在100个均匀分布的点上报告置信区间,这些点的样本量从0增加到模拟场景的总数。

注意

新点必须是大于1个,并且通常比模拟的场景总数小得多。信任带可用于获得风险度量及其置信区间收敛速度的定性概念。为指定大值新点不推荐使用,可能会导致性能问题信任带.

数据类型:双重的

输出参数

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要求的风险度量和每个新点场景示例大小,作为包含以下列的表返回:

  • 努姆塞纳里奥斯-采样点的方案数

  • 降低-低置信区间

  • 风险度量-请求的风险度量,其中该列的名称来自使用可选输入请求的任何风险度量风险度量

  • -上置信带

工具书类

[1] Crouhy,M.,Galai,D.,和Mark,R.“当前信用风险模型的比较分析”银行与金融杂志。2000年第24卷,第59-117页。

[2] 信贷风险模型之比较解剖银行与金融杂志。2000年第24卷,第119-149页。

[3] Gupton,G.,Finger,C.,和Bhatia,M。“CreditMetrics–技术文档。”J、 摩根大通,纽约,1997年。

[4] 乔里安,P。财务风险经理手册。第6版。威利金融,2011年。

[5] Lóffler,G.,和Posch,P。利用Excel和VBA进行信用风险建模。威利金融,2007年。

[6] McNeil,A.,Frey,R.和Embrechts,P。定量风险管理:概念、技术和工具。普林斯顿大学出版社,2005年。

在R2017a中引入