getScenarios

对手的情况

描述

场景= getScenarios(CDCscenarioIndices回报对手的场景细节,对每个对手的情况下单独损失矩阵中要求scenarioIndices

模拟功能前必须运行getScenarios用来。有关使用的详细信息creditDefaultCopula对象时,看到creditDefaultCopula

例子

全部收缩

加载保存的组合数据。

加载CreditPortfolioData.mat;

创建一个creditDefaultCopula用双因素模型对象。

CDC = creditDefaultCopula(EAD,PD,LGD,Weights2F,'FactorCorrelation',FactorCorr2F)
CDC = creditDefaultCopula与属性:组合:[100x5表] FactorCorrelation:[2×2双] VaRLevel:0.9500 UseParallel:0 PortfolioLosses:[]

设置变水位至99%。

cdc.VaRLevel = 0.99;

使用模拟运行前的功能getScenarios。使用getSenarios与功能creditDefaultCopula对象来生成场景矩阵。

CDC =模拟(CDC,1E5);场景= getScenarios(CDC,[2,3]);%预期损失的每个方案平均(场景)
ANS =1×20.0369 0.0329

输入参数

全部收缩

creditDefaultCopula运行后得到的对象模拟功能。

有关的详细信息creditDefaultCopula对象,见creditDefaultCopula

指定哪些返回的情况,进入作为载体。

输出参数

全部收缩

对手的损失,返回NumCounterparties-通过-ñ矩阵,其中ñ是元素的数scenarioIndices

注意

如果所请求的场景的数量大,则输出矩阵,场景,可能很大,并通过可用的机器存储器潜在限制。

工具书类

[1],M.,加莱,D.,和Mark,“当前信用风险模型的比较分析。” Crouhy R.杂志银行和金融。卷。24,2000,第59-117。

[2]戈迪,M.“信用风险模型的比较解剖学”。杂志银行和金融。卷。24,2000,第119-149。

[3] Gupton,G.,手指,C.,和巴蒂亚,M.“信用度量 - 技术文件。”J. P.摩根,纽约,1997年。

[4]若里翁,P.金融风险管理手册。第6版。威利财务,2011。

[5]洛夫勒,G.,和POSCH,P.信用风险建模使用Excel和VBA。威利财务,2007年。

[6]麦克尼尔,A.,弗雷,R.,和Embrechts,P.定量风险管理:概念,技术和工具。普林斯顿大学出版社,2005年。

介绍了在R2017a