有条件的

条件预期缺口（ES）由Acerbi和后台测试塞克利

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句法

TestResults =条件（EBTS）
[TestResults，SimTestStatistic] =有条件的（EBTS，名称，值）

描述

例

试验结果=条件（<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#d120e20597" class="intrnllnk">EBTS）运行后台测试Acerbi-塞克利（2014）中的条件的ES。条件测试具有被使用的名称 - 值对自变量指定的两个底层的测试，一个初始值在险（VAR）后台测试<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#d120e20689" class="intrnllnk">VaRTest及单机条件ES后台测试。一个'拒绝'导致在任底层测试产生'拒绝'结果在条件测试。

例

[<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#d120e20791" class="intrnllnk">试验结果，<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#d120e20898" class="intrnllnk">SimTestStatistic] =条件（<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#d120e20597" class="intrnllnk">EBTS，<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">名称，值）增加了对可选的名称 - 值对参数<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#d120e20652" class="intrnllnk">TestLevel和<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#d120e20689" class="intrnllnk">VaRTest。

例子

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开立真实脚本

创建esbacktestbysim宾语。

加载<小号p一个ñ小号Ťyle="color:#A020F0">ESBacktestBySimDataRNG（<小号p一个ñ小号Ťyle="color:#A020F0">'默认'）;<小号p一个ñ小号Ťyle="color:#228B22">％，持续重现EBTS = esbacktestbysim（返回，VAR，ES，<小号p一个ñ小号Ťyle="color:#A020F0">“T”，<小号p一个ñ小号Ťyle="color:#0000FF">...'自由程度'10，<小号p一个ñ小号Ťyle="color:#0000FF">...'位置'，亩，<小号p一个ñ小号Ťyle="color:#0000FF">...'规模'，西格玛，<小号p一个ñ小号Ťyle="color:#0000FF">...'PortfolioID'，<小号p一个ñ小号Ťyle="color:#A020F0">“S＆P”，<小号p一个ñ小号Ťyle="color:#0000FF">...'VARID'[<小号p一个ñ小号Ťyle="color:#A020F0">“T（10）95％”，<小号p一个ñ小号Ťyle="color:#A020F0">“T（10）97.5％”，<小号p一个ñ小号Ťyle="color:#A020F0">“T（10）99％”]<小号p一个ñ小号Ťyle="color:#0000FF">...'VaRLevel'，VaRLevel）;

生成ES条件测试报告。

TestResults =条件（EBTS）
TestResults =<小号p一个ñC升一个小号小号="emphasis">3×14表PortfolioID VARID VaRLevel条件ConditionalOnly p值TestStatistic CriticalValue VaRTest VaRTestResult VaRTestPValue观测场景TestLevel ___________ _____________ ________ ___________ _______________ ______ _____________ _____________ _______ _____________ _____________ ____________ _________ _________ “S＆P” “T（10）95％” 0.95拒绝拒绝0 -0.092302 -0.043941 “POF”接受0.70347 1966 1000 0.95 “S＆P” “T（10）97.5％” 0.975拒绝拒绝0.001 -0.11714 -0.052575 “POF” 接受0.40682 1966 1000 0.95 “S＆P” “T（10）99％” 0.99拒绝拒绝0.003 -0.14608  -0.085433 “POF” 接受0.11536 1966年1000 0.95

输入参数

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esbacktestbysim（EBTS）对象，其中包含给定的数据的副本（在PortfolioData，VARDATA，ESData和分配性）和组合ID，风险价值ID和var水平的所有组合进行测试。有关创建更多信息esbacktestbysim对象时，看到<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/esbacktestbysim.html">esbacktestbysim。

名称 - 值对参数

指定可选的用逗号分隔的对名称，值参数。名称是参数的名称和值是对应的值。名称必须出现引号内。您可以按照任何顺序指定多个名称和值对参数名1，值1，...，NameN，值N。

例：[TestResults，SimTestStatistic] =有条件的（EBTS， 'TestLevel'，0.99）

测试的置信水平，指定为逗号分隔的一对组成的'TestLevel'和之间的数值0和1。

数据类型：双

指示器的VaR回测试，指定为逗号分隔的一对组成的'VaRTest'和字符向量或串数组的值'TL'，“本”，“卵巢早衰”，“凝灰岩”，“抄送”，'CCI'，'TBF'， 要么'TBFI'。有关这些风险价值backtests的更多信息，请参阅<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/varbacktest.html">varbacktest。

注意

指定的VaRTest使用相同的运行<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#d120e20652" class="intrnllnk">TestLevel与所述规定值TestLevel在名称 - 值对参数有条件的功能。

数据类型：烧焦|串

输出参数

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结果，返回为表，其中行对应于投资组合ID，风险价值ID和var水平的所有组合进行测试。列对应于以下信息：

  • 'PortfolioID'- 组合的ID为给定的数据。

  • 'VARID'- 风险价值ID对每个提供的风险值数据列。

  • 'VaRLevel'- 为对相应的VaR数据列的VaR水平。

  • “条件”- 范畴阵列类别“接受”和“拒绝”表示条件测试的结果。这一结果相结合的结果'ConditionalOnly'列和风险值测试。

  • 'ConditionalOnly'- 范畴阵列类别“接受”和“拒绝”表示独立的条件测试，独立风险价值测试结果的结果。

  • “P值”-<Ë米C升一个小号小号="varname">P-VALUE独立条件测试的（对于'ConditionalOnly'柱）。

  • 'TestStatistic'- 条件检验统计量（用于'ConditionalOnly'柱）。

  • 'CriticalValue'- 在条件测试的临界值。

  • 'VaRTest'- 字符串数组，指示由指定的所选择的风险值测试<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#d120e20689" class="intrnllnk">VaRTest论点。

  • 'VaRTestResult'- 范畴阵列类别'接受'和'拒绝'指示与所选择的风险值测试的结果'VaRTest'论点。

  • 'VaRTestPValue'- 对VaR的返回检验的P值。如果交通灯测试（<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/varbacktest.tl.html">TL）被使用，这是1减去交通灯测试的'可能性'列值。

  • “意见”- 观察数。

  • “方案”- 模拟场景数来获得<Ë米C升一个小号小号="varname">p- 值。

  • 'TestLevel'- 测试置信水平。

注意

对于测试结果，术语接受和拒绝用于方便。从技术上讲，测试不接受模型;相反，在测试失败拒绝它。

检验统计量的模拟值，返回为NumVaRs-通过-NumScenarios数字数组。

更多关于

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条件测试通过Acerbi和塞克利

该<Ë米C升一个小号小号="firstterm">有条件的测试也被称为第一Acerbi-塞克利测试。

条件检验统计量是基于所述条件式

Ë 小号 Ť = - Ë Ť [ X Ť | X Ť < - V 一个 [R Ť ]

哪里

XŤ是投资组合的结果，那就是为周期组合收益或投资损益<Ë米C升一个小号小号="varname">Ť。

风险价值Ť是所估计的风险值时间段<Ë米C升一个小号小号="varname">Ť。

ESŤ是期所估计的期望短缺<Ë米C升一个小号小号="varname">Ť。

失败的次数定义为：

ñ ü 米 F 一个 一世 升 ü [R Ë 小号 = Σ Ť = 1 ñ 一世 Ť

哪里

ñ是（在测试窗口期间的数量<Ë米C升一个小号小号="varname">Ť=1，...，ñ）。

一世Ť是周期VaR的失效指示器<Ë米C升一个小号小号="varname">Ť与值1如果XŤ<-var，和0除此以外。

条件检验统计量被定义为：

ž C Ø ñ d = 1 ñ ü 米 F 一个 一世 升 ü [R Ë 小号 Σ Ť = 1 ñ X Ť 一世 Ť Ë 小号 Ť + 1

条件测试由两个部分组成。一个VAR回测，由指定的VaRTest名称 - 值对的参数，必须为（失败次数运行NumFailures），以及用于条件检验统计量进行独立的条件测试ž条件。有条件接受测试只有当VaR的测试和独立条件测试接受模型的模型。

试验的显着

在假设分布假设是正确的，检验统计量的预期值ž条件中，假设至少一个风险值失败，是0。

这被表示为：

Ë [ ž C Ø ñ d | ñ ü 米 F 一个 一世 升 ü [R Ë 小号 > 0 ] = 0

检验统计量的负值表明风险低估。条件测试是一种片面的测试，当有证据表明，该模型低估风险（对空和替代假设的技术细节，请参见Acerbi - 塞克利，2014）不合格。条件测试拒绝模型时，<Ë米C升一个小号小号="varname">p- 值小于1减去测试置信水平。

有关步骤的详细信息，以模拟的计算检验统计量和细节<Ë米C升一个小号小号="varname">p- 值和临界值，看<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/esbacktestbysim.simulate.html">模拟。

边缘情况

条件测试统计量是未定义的（为NaN）当在所述数据没有变种故障（NumFailures=0）。

该<Ë米C升一个小号小号="varname">p- 值设为为NaN在这些情况下，和测试结果是'接受'，因为没有风险低估的证据。

同样地，模拟条件测试统计量是未定义的（为NaN），与没有变种失败的情况。这些情景丢弃的测试的意义估计。在假设分布假设是正确的，<小号p一个ñC升一个小号小号="inlineequation"> Ë [ ž C Ø ñ d | ñ ü 米 F 一个 一世 升 ü [R Ë 小号 > 0 ] = 0 的，所以意义上计算场景具有至少一个故障（NumFailures>0）。方案数量报告的有条件的测试功能是情景与至少一种风险价值失败的数目。报告场景的数量可以比的模拟场景的总数少。临界值，估计在所述场景具有至少一个风险值的失败。如果模拟测试统计为NaN所有场景，临界值设置为为NaN。没有失败的方案更可能是失败的预期数量NP风险价值变小。

参考

[1] Acerbi，C。和塞克利，B.<Ë米C升一个小号小号="citetitle">回溯测试期望损失。MSCI公司2014年12月。

也可以看看

|<小号p一个ñ一世ŤË米小号CØpË一世ŤË米Ťype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个ñ一世ŤË米小号CØpË一世ŤË米Ťype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个ñ一世ŤË米小号CØpË一世ŤË米Ťype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个ñ一世ŤË米小号CØpË一世ŤË米Ťype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个ñ一世ŤË米小号CØpË一世ŤË米Ťype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个ñ一世ŤË米小号CØpË一世ŤË米Ťype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个ñ一世ŤË米小号CØpË一世ŤË米Ťype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个ñ一世ŤË米小号CØpË一世ŤË米Ťype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个ñ一世ŤË米小号CØpË一世ŤË米Ťype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个ñ一世ŤË米小号CØpË一世ŤË米Ťype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个ñ一世ŤË米小号CØpË一世ŤË米Ťype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个ñ一世ŤË米小号CØpË一世ŤË米Ťype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个ñ一世ŤË米小号CØpË一世ŤË米Ťype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个ñ一世ŤË米小号CØpË一世ŤË米Ťype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">

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