tbf

故障间隔时间风险值(VaR)的混合测试

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语法

检测结果转发=延长(vbt)
检测结果转发=延长(vbt、名称、值)

描述

例子

检测结果转发=延长(<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#bvabi05-1-vbt" class="intrnllnk">vbt)为风险值(VaR)反测生成故障间隔时间混合测试(TBF)。

例子

检测结果转发=延长(<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#bvabi05-1-vbt" class="intrnllnk">vbt,<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">名称,值)添加可选的名称-值对参数<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#bvabi05-1-TestLevel" class="intrnllnk">TestLevel。

例子

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打开生活的脚本

创建一个varbacktest对象。

负载<年代p一个n style="color:#A020F0">VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex Normal95)
VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR

生成tbf测试结果。

检测结果转发=延长(vbt)
检测结果=<年代p一个n class="emphasis">表1×20转发PortfolioID VaRID VaRLevel延长LRatioTBF PValueTBF POF LRatioPOF PValuePOF TBFI LRatioTBFI PValueTBFI观察故障TBFMin TBFQ1 TBFQ2 TBFQ3 TBFMax TestLevel ___________ _____ ________ ________看上去替替得一样__________ __________ _______ ________ ________ _____ _____专攻_____“投资组合”“VaR”0.95拒绝88.491 - 0.0047475 88.952 - 0.0055565 0.46147 - 0.49694拒绝接受1043 57 1 3 9 25.25 85 0.95
打开生活的脚本

使用varbacktest类的名称-值对参数的构造函数varbacktest对象。

负载<年代p一个n style="color:#A020F0">VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex,<年代p一个n style="color:#0000FF">…[Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99]，<年代p一个n style="color:#0000FF">…“PortfolioID”,<年代p一个n style="color:#A020F0">“股票”,<年代p一个n style="color:#0000FF">…“VaRID”,{<年代p一个n style="color:#A020F0">“Normal95”“Normal99”“Historical95”“Historical99”“EWMA95”“EWMA99”},<年代p一个n style="color:#0000FF">…“VaRLevel”，[0.95 0.99 0.95 0.99 0.99])
VaRData: [1043x6 double] VaRData: [1043x6 double] PortfolioID: "Equity" VaRID: [1x6 string] VaRLevel: [0.9500 0.9900 0.9500 0.9500 0.9500 0.9900]

生成tbf使用TestLevel可选的输入。

检测结果转发=延长(vbt<年代p一个n style="color:#A020F0">“TestLevel”,0.90)
检测结果=<年代p一个n class="emphasis">6×20表转发PortfolioID VaRID VaRLevel延长LRatioTBF PValueTBF POF LRatioPOF PValuePOF TBFI LRatioTBFI PValueTBFI观察故障TBFMin TBFQ1 TBFQ2 TBFQ3 TBFMax TestLevel看上去________ ________替替得一样……* * * __________ __________ _______ ________ ________ _____ _____专攻_____“股本”“Normal95”0.95拒绝88.491 - 0.0047475 88.952 - 0.0055565 0.46147 - 0.49694拒绝接受1043 57 1 3 85 25.25 0.9 0.99“股本”“Normal99”拒绝22.929 - 0.15157 3.5118 - 0.060933 26.441 - 0.090095拒绝接受1043 17 3 21.25 48 78.25 215 0.9 0.95“股本”“Historical95”拒绝82.719 - 0.022513 83.63 - 0.023609 0.91023 - 0.34005拒绝接受1043 59 1 3 13 25 85 0.9“股本”“Historical99”0.99接受0.22768 - 0.63325 16.456 - 0.22539接受接受45 152.5 200 0.9 19.5 16.228 0.18101 1043年12 3“股本”“EWMA95”0.95接受0.91023 - 0.34005 72.545 - 0.12844接受接受71.635 - 0.12517 1043 59 1 4 13 25.75 82 0.9 0.99“EWMA99”拒绝“股本”41.66 0.0099428不合格9.8298 0.0017171不合格31.83 0.080339 1043 22 2 16 40 56 143 0.9

输入参数

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varbacktest(vbt对象，其中包含给定数据的副本PortfolioData和VarData和所有组合的投资组合ID, VaR ID，和VaR水平要测试。有关创建a的更多信息，请参见varbacktest对象,看到<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/varbacktest.html">varbacktest。

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值是对应的值。的名字必须出现在引号内。可以按任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家。

例子:检测结果转发=延长(vbt TestLevel, 0.99)

测试置信水平，指定由逗号分隔的对组成“TestLevel”和一个数值0和1。

数据类型:双

输出参数

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tbf测试结果，作为表返回，其中的行对应于要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR级别的所有组合。各栏对应下列资料:

  • “PortfolioID”-给定数据的组合ID

  • “VaRID”-提供的每个VaR数据列的VaR ID

  • “VaRLevel”-对应的VaR数据列的VaR级别

  • 转发“延长”-类别数组与类别接受和拒绝的结果tbf测试

  • “LRatioTBF”-的似然比tbf测试

  • “PValueTBF”-的p值tbf测试

  • POF的-类别数组与类别接受和拒绝表示POF测试的结果

  • “LRatioPOF”-的似然比pof测试

  • “PValuePOF”-的p值pof测试

  • “TBFI”-类别数组与类别接受和拒绝的结果tbfi测试

  • “LRatioTBFI”-的似然比tbfi测试

  • “PValueTBFI”-的p值tbfi测试

  • “观察”-观测次数

  • “失败”-故障数量

  • “TBFMin”-观察到的故障间隔时间的最小值

  • “TBFQ1”-故障间隔时间的第一个四分之一

  • “TBFQ2”-观察到的故障间隔时间的四分之一

  • “TBFQ3”-故障间隔观察时间的三分之一

  • “TBFMax”-观察到的故障间隔时间的最大值

  • “TestLevel”-测试置信度

请注意

为tbf测试结果，术语接受和拒绝都是为了方便，技术上tbf测试不接受模型。相反，测试没有拒绝它。

更多关于

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故障间隔时间(TBF)混合测试

的tbf功能执行故障间隔时间混合测试，也称为Haas混合库iec测试。

“混合”意味着它结合了频率和独立性测试。频率测试是Kupiec的故障比例(POF)测试。独立测试是故障间隔时间独立(TBFI)测试。TBF试验是由Haas(2001)提出的Kupiec首次失效时间(凝灰岩)试验的延伸，它不仅考虑了第一次失效前的时间，还考虑了所有失效之间的时间。的tbf函数结合了pof测试和tbfi测试。

算法

TBF检验的似然比(检验统计量)是POF检验与TBFI检验的似然比之和

l R 一个 t 我 o T B F = l R 一个 t 我 o P O F + l R 一个 t 我 o T B F 我

哪个是卡方分布的渐近分布x+1个自由度，其中x是失败的次数。参见算法部分<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/varbacktest.pof.html">pof和<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/varbacktest.tbfi.html">tbfi有关它们的似然比的定义。

的p价值的tbf检验是一个卡方分布的概率x+1个自由度超过了似然比LRatioTBF

P V 一个 l u e T B F = 1 − F ( l R 一个 t 我 o T B F )

在哪里F卡方变量的累积分布是否与x+1个自由度x是失败的次数。

测试的结果是接受if

F ( l R 一个 t 我 o T B F ) < F ( T e 年代 t l e v e l )

否则拒绝F卡方变量的累积分布是否与x+1个自由度x是失败的次数。若似然比(LRatioTBF)是未定义的，也就是说，没有失败，只有当POF和TBFI测试都接受时，TBF结果才接受。

参考文献

[1]哈斯,M。“回溯测试的新方法。”金融工程，凯撒研究中心，波恩，2001年。

另请参阅

|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">

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