varbacktest

创建varbacktest对象值下的风险（VAR）backtests的运行套件

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描述

一般工作流程为:

  1. 为VaR回溯测试分析加载或生成数据。

  2. 创建一个varbacktest对象。欲了解更多信息，请参阅创建varbacktest。

  3. 使用摘要功能能够生成用于观测次数和失败的次数给定数据的总结报告。

  4. 使用runtests功能同时运行所有测试。

  5. 有关更多测试细节，运行以下单项测试：

    • tl-交通灯测试

    • 箱子- 二项测试

    • pof-故障比例

    • 凝灰岩- 时间，直到第一次失败

    • CC- 条件覆盖混合

    • CCI- 条件覆盖独立

    • TBF- 混合故障间隔时间

    • TBFI- 故障独立性之间的时间

    欲了解更多信息，请参阅VaR的回溯测试工作流程。

创建

句法

VBT = varbacktest（PortfolioData，VARDATA）
VBT = varbacktest（___，名称，值）

描述

例

VBT= varbacktest（PortfolioData，VARDATA）创建varbacktest（VBT），使用组合的结果数据和对应值高危（VAR）数据对象。该VBT对象具有以下属性：

注意

  • 所需的输入参数为PortfolioData和VARDATA必须用相同的单位。这些争论可以用回报或利润和损失来表示。控件中没有验证varbacktest对象有关这些参数的单位。

  • 如有缺失值(为NaNs)中的数据PortfolioData或VARDATA中，数据的行被施加测试之前丢弃。因此，不同的若干意见的报告与不同的缺失值模型。观察所报告的数量等于原来的行数减去缺失值的数量。要确定是否有丢弃行，请使用“失踪”列的摘要报告。

例

VBT= varbacktest（___，名称，值）套属性使用名称-值对和前面语法中的任何参数。例如,VBT = varbacktest（PortfolioData，VARDATA， 'PortfolioID'， 'Equity100'， 'VARID'， 'TotalVaR'， 'VaRLevel'，99页）。可以指定多个名称 - 值对可选的名称 - 值对的参数。

输入参数

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组合结果的数据，指定为NumRows-通过-1数值数组，NumRows-通过-1表或NumRows-通过-1时间表与含有组合数字列结果的数据。PortfolioData输入设置PortfolioData属性。

注意

所需的输入参数为PortfolioData和VARDATA必须用相同的单位。这些争论可以用回报或利润和损失来表示。控件中没有验证varbacktest对象有关这些参数的单位。

数据类型：双|表格|时间表

值高危（VAR）数据，使用指定的NumRows-通过-NumVaRs数值数组，NumRows-通过-NumVaRs表或NumRows-通过-NumVaRs时间表与数字列。VARDATA输入设置VARDATA属性。

如果VARDATA具有多于一个的柱（NumVaRs>1）时，PortfolioData抵靠于各列测试VARDATA。默认情况下，0.95VaR的置信水平被用于所有列VARDATA。（用VaRLevel指定不同的VaR的置信水平）。

该公约是var是一个正数。因此，一个故障被记录时的损失（组合数据的负）超过VaR的，那就是当，

-PortfolioData> VARDATA

例如，1,000,000（正）变量被侵犯每当有一个结果低于1,000,000损失严重（投资组合结果的否定，或损失，是比风险价值大）。

负VARDATA价值是允许的，但是负的VaR值表明一个高利润的投资组合在给定的VaR置信水平上不会赔钱。也就是说，在给定的信心水平下，最坏的情况仍然是利润。

注意

所需的输入参数为PortfolioData和VARDATA必须用相同的单位。这些争论可以用回报或利润和损失来表示。控件中没有验证varbacktest对象有关这些参数的单位。

数据类型：双|表格|时间表

名称 - 值对参数

指定可选的用逗号分隔的对名称，值参数。的名字是参数的名称和价值为对应值。的名字必须出现引号内。您可以按照任何顺序指定多个名称和值对参数名1，值1，...，NameN，值N。

例：VBT = varbacktest（PortfolioData，VARDATA， 'PortfolioID'， 'Equity100'， 'VARID'， 'TotalVaR'， 'VaRLevel'，99页）

用户定义的ID为PortfolioData输入，指定为逗号分隔的一对组成的'PortfolioID'和字符向量或字符串。该PortfolioID名称 - 值对的参数集PortfolioID属性。

如果PortfolioData是一个数值数组，作为默认值PortfolioID是“投资组合”。如果PortfolioData是一个表，PortfolioID默认设置为表中对应的变量名。

数据类型：烧焦|串

VaR的标识符VARDATA列，指定为逗号分隔的一对组成的“VaRID”和字符向量或字符串。多VARIDs的使用指定的1-通过-NumVaRs（要么NumVaRs-通过-1）特征向量或串矢量的单元阵列与用于用户定义ID的VARDATA列。该VARID名称 - 值对的参数集VARID属性。

如果NumVaRs=1的默认值VARID是“风险价值”。如果NumVaRs>1，默认值是'VAR1'，'VAR2'， 等等。如果VARDATA是一个表，“VaRID”默认情况下，设置在表中对应的变量名。

数据类型：烧焦|细胞|串

VaR置信水平，指定为逗号分隔对所组成的'VaRLevel'和一个数值之间0和1或1-通过-NumVaRs数值数组之间的值0和1在对应的列VARDATA。该VaRLevel名称 - 值对的参数集VaRLevel属性。

数据类型：双

属性

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组合数据的风险价值返回检验分析，指定为NumRows-通过-1包含组合数据的副本数字阵列。

数据类型：双

对于风险价值回溯测试分析风险价值数据，指定为NumRows-通过-NumVaRs包含VaR数据副本的数字数组。

数据类型：双

组合标识符，指定为字符串。

数据类型：串

VaR的标识符，指定为1-通过-NumVaRs含有的ID的VaR在对应的列字符串数组VARDATA。

数据类型：串

VaR的水平，指定为1-通过-NumVaRs含有风险价值水平，以用于相应的列数值数组VARDATA。

数据类型：双

varbacktest财产 设置或使用从命令行修改属性varbacktest 使用点符号修改属性
PortfolioData 是 没有
VARDATA 是 没有
PortfolioID 是 是
VARID 是 是
VaRLevel 是 是

对象函数

tl 交通灯试验值高危（VAR）回测
箱子 风险价值(VaR)回溯检验的二项检验
pof 风险价值(VaR)回溯测试的失败比例测试
凝灰岩 直到第一次失败测试值下的风险价值（VaR）的回测
CC 有条件的覆盖混合测试值下的风险价值（VaR）的回测
CCI 对于价值的风险价值（VaR）的回溯测试条件覆盖独立测试
TBF 故障混合测试之间的时间价值下的风险价值（VaR）的回测
TBFI 故障独立性测试之间的时间价值下的风险价值（VaR）的回测
摘要 在varbacktest数据报告
runtests 运行所有测试varbacktest

例子

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打开生活的脚本

varbacktest发生在组合的结果数据和对应值高危（VAR）数据，并返回一个varbacktest对象。

创建一个varbacktest对象。

加载VaRBacktestDataVBT = varbacktest（EquityIndex，Normal95）
VBT = varbacktest与属性：PortfolioData：[1043x1双] VARDATA：[1043x1双] PortfolioID： “组合” VARID： “VAR” VaRLevel：0.9500

VBT中，varbacktest对象，包含给定的投资组合数据的副本（PortfolioData属性），所述给定数据的VaR（VARDATA以及待测试的投资组合ID、VaR ID和VaR水平的所有组合(PortfolioID，VARID,VaRLevel属性)。

属性运行测试VBT对象。

runtests（VBT）
ANS =1×11表PortfolioID VARID VaRLevel TL斌POF凝灰岩CC CCI TBF TBFI ___________ _____ ________ _____ ______ ______ ______ ______ “投资组合”， “VAR” 0.95绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝

更改PortfolfioID和VARID使用点符号性质。

vbt.PortfolioID =“标普”
VBT = varbacktest与属性：PortfolioData：[1043x1双] VARDATA：[1043x1双] PortfolioID： “S＆P” VARID： “VAR” VaRLevel：0.9500
vbt.VaRID =“正常的95%”
vbt = varbacktest with properties: PortfolioData: [1043x1 double] VaRData: [1043x1 double] PortfolioID:“标普”变量:“95%正常”变量:0.9500

使用已更新的varbacktest对象。

runtests（VBT）
ANS =1×11表PortfolioID VARID VaRLevel TL斌POF凝灰岩CC CCI TBF TBFI ________ ________ _______________ _____ ______ ______ ______ ______ “S＆P” “一般在95％” 0.95绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝
打开生活的脚本

创建一个varbacktest对象。

加载VaRBacktestDataVBT = varbacktest（EquityIndex，Normal95）
VBT = varbacktest与属性：PortfolioData：[1043x1双] VARDATA：[1043x1双] PortfolioID： “组合” VARID： “VAR” VaRLevel：0.9500

VBT中，varbacktest对象，包含给定的投资组合数据的副本（PortfolioData属性），所述给定数据的VaR（VARDATA以及待测试的投资组合ID、VaR ID和VaR水平的所有组合(PortfolioID，VARID,VaRLevel属性)。

属性运行测试varbacktest对象。

runtests（VBT）
ANS =1×11表PortfolioID VARID VaRLevel TL斌POF凝灰岩CC CCI TBF TBFI ___________ _____ ________ _____ ______ ______ ______ ______ “投资组合”， “VAR” 0.95绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝

更改PortfolfioID和VARID使用点符号性质。

vbt.PortfolioID =“标普”
VBT = varbacktest与属性：PortfolioData：[1043x1双] VARDATA：[1043x1双] PortfolioID： “S＆P” VARID： “VAR” VaRLevel：0.9500
vbt.VaRID =“正常的95%”
vbt = varbacktest with properties: PortfolioData: [1043x1 double] VaRData: [1043x1 double] PortfolioID:“标普”变量:“95%正常”变量:0.9500

使用已更新的varbacktest对象。

runtests（VBT）
ANS =1×11表PortfolioID VARID VaRLevel TL斌POF凝灰岩CC CCI TBF TBFI ________ ________ _______________ _____ ______ ______ ______ ______ “S＆P” “一般在95％” 0.95绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝
打开生活的脚本

创建一个varbacktest对象有不同的置信水平有多个无功标识符。

加载VaRBacktestDataVBT = varbacktest（EquityIndex，…[Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99]…'PortfolioID'，'公平'，…“VaRID”,{“Normal95”'Normal99''Historical95''Historical99''EWMA95''EWMA99'}，…'VaRLevel'，[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]）;

运行的总结报告varbacktest对象。

摘要（VBT）
ANS =6×10表PortfolioID VARID VaRLevel ObservedLevel观察故障预期比率FirstFailure缺少___________ ______________ ________ ___________ ____________ ________ ________ ______ ____________ _______ “公平” “Normal95” 0.95 0.94535 1043 57 52.15 1.093 58 0 “公平” “Normal99” 0.99 0.9837 1043 17 10.43 1.6299 173 0“股权“ ”Historical95“ 0.95 0.94343 1043 59 52.15 1.1314 55 0 ”公平“ ”Historical99“ 0.99 0.98849 1043 12 10.43 1.1505 173 0 ”公平“ ”EWMA95“ 0.95 0.94343 1043 59 52.15 1.1314 28 0 ”公平“ ”EWMA99“ 0.99 0.97891 1043 2210.43 2.1093 143 0

属性运行所有测试varbacktest对象。

runtests（VBT）
ANS =6×11表PortfolioID VARID VaRLevel TL斌POF凝灰岩CC CCI TBF TBFI ___________ ______________ ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ “公平” “Normal95” 0.95绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝 “公平” “Normal99” 0.99黄拒绝接受接受接受接受接受接受“公平”“Historical95” 0.95绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝“公平”“Historical99” 0.99绿色接受接受接受接受接受接受接受“公平”“EWMA95” 0.95绿色接受接受接受接受接受接受接受“公平”“EWMA99” 0.99黄拒绝拒绝接受拒绝接受拒绝接受

运行红绿灯测试（tl） 使用varbacktest对象。

tl (vbt)
ANS =6×9表PortfolioID VaRID VaRLevel TL TypeI增加观测概率失败_______ ________ ________ ________………………* * * ____“股本”“Normal95”0.95绿色0.77913 - 0.26396 0 1043 57“股本”“Normal99”黄色0.99 0.97991 0.03686 0.26582 1043 17“股本”“Historical95”0.95绿色0.85155 - 0.18232 0 1043 59“股本”“Historical99”0.99绿色0.74996 - 0.35269 0 1043 12“股本”“EWMA95”0.95绿色0.85155 - 0.18232 0 1043 59“股本”“EWMA99”0.99黄色0.99952 0.0011122 0.43511 1043 22
打开生活的脚本

使用varbacktest用表的输入和名称 - 值对的参数，以创建两个varbacktest对象和运行级联总结报告。varbacktest使用变量名称表中的输入作为PortfolioID和VARID。

加载VaRBacktestDatavbtE = varbacktest(数据表(:,2),数据表(:,3:4)'VaRLevel'，[0.95 0.99]）;vbtD = varbacktest（数据表（：，5），数据表（：，6：7），'VaRLevel'，[0.95 0.99]）;[概要（vbtE）;摘要（vbtD）]
ANS =4×10表PortfolioID VaRID VaRLevel ObservedLevel观察故障预计比FirstFailure失踪_________________ _____________ ________ _________________ _______说累积属于“股本”“VaREquity95”0.95 - 0.94343 1043 59 52.15 - 1.1314 28日0“股本”“VaREquity99”0.99 0.97891 1043 22 10.43 - 2.1093 143 0“衍生品”“VaRDerivatives95”0.95 - 0.95014 1043 52 52.15 - 0.99712 9 0“衍生品”“VaRDerivatives99”0.99 0.97028 1043年31日10.43 - 2.9722 28日0

运行所有测试并连接所有的结果。

[runtests (vbtE);runtests (vbtD)]
ANS =4×11表PortfolioID VARID VaRLevel TL斌POF凝灰岩CC CCI TBF TBFI _____________ __________________ ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ “公平” “VaREquity95” 0.95绿色接受接受接受接受接受接受接受 “公平” “VaREquity99” 0.99黄拒绝拒绝接受拒绝接受拒绝接受“衍生物”“VaRDerivatives95” 0.95绿色接受接受接受接受接受拒绝拒绝“衍生品”，“VaRDerivatives99” 0.99红拒绝接受拒绝接受拒绝拒绝拒绝

跑过pof测试连接结果。

[POF（vbtE）;POF（vbtD）]
ANS =4×9表PortfolioID VaRID VaRLevel POF LRatioPOF PValuePOF观察故障TestLevel _________________ _____________ _______ ________ ________ ________ __________ __________ _____“股本”“VaREquity95”0.95接受0.91023 - 0.34005 1043 59 0.95“股本”“VaREquity99”0.99拒绝9.8298 0.95 0.0017171 1043年22“衍生品”“VaRDerivatives95”0.95接受0.00045457 - 0.98299 1043 52 0.95“衍生品”“VaRDerivatives99”0.99拒绝26.809 0.95 2.2457 e-07 1043 31

参考

[1]巴塞尔银行监管委员会，利用“回溯测试”与内部模型方法来处理市场风险资本要求的监管框架。1996年1月，https://www.bis.org/publ/bcbs22.htm。

[2] Christoffersen, P。“评估区间预测。”国际经济评论。卷。39，1998年，第841-862。

[3] Cogneau中，Ph。“回测价值在-风险：如何好是模型？”智能风险，PRMIA，七月，2015年。

[4]哈斯，M.“新方法的回溯测试。”金融工程研究中心凯撒，波恩，2001年。

[5]若里翁，pH值。财务风险经理手册。第6版。威利财务，2011。

[6] Kupiec，P.“用于验证风险管理模型的精确度的技术。”杂志衍生物。卷。3，1995年，第73-84。

McNeil, A.， Frey, R.，和Embrechts, P.。定量风险管理。普林斯顿大学出版社，2005年。

回溯测试风险价值模型。硕士论文，赫尔辛基经济学院，2009。

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