交通灯试验值高危(VAR)回测
交通灯测试是基于二项式分布。假设
测试计算观察达的累积概率<Ë米C升一个小号小号="varname">XË米>失败,报道
哪里<小号p一个ñC升一个小号小号="inlineequation"> 参数为二项变量的累积分布吗<Ë米C升一个小号小号="varname">ñË米>和<Ë米C升一个小号小号="varname">pË米>与<Ë米C升一个小号小号="varname">pË米>= 1 -<Ë米C升一个小号小号="varname">VaRLevelË米>。这三个区域是根据累积概率来定义的:
绿色:<小号p一个ñC升一个小号小号="inlineequation">
≤
黄色:
红色:
一I型错误的概率,在报道
这个概率对应于如果模型是正确的,错误拒绝模型的概率。<Ë米C升一个小号小号="varname">可能性Ë米>和<Ë米C升一个小号小号="varname">I型Ë米>不等于1,它们超过1的概率是多少<Ë米C升一个小号小号="varname">XË米>失败。
在比例因子的增加,在报道
增加基线比例因子由下式给出
其限制条件的增加不能为负或大于
该
巴塞尔银行监管委员会,<Ë米C升一个小号小号="citetitle">使用“回溯测试”的监管框架,并结合内部模型方法来满足市场风险资本要求。Ë米>1996年1月,<一个href="https://www.bis.org/publ/bcbs22.htm" target="_blank">https://www.bis.org/publ/bcbs22.htm一个>。
箱子
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