cc

风险价值(VaR)的条件覆盖混合测试

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语法

检测结果= cc (vbt)
检测结果= cc (vbt、名称、值)

描述

例子

试验结果= cc (<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#bvabiwv-1-vbt" class="intrnllnk">VBT)生成用于值高危（VAR）返回检验条件的覆盖（CC）的混合试验。

例子

试验结果= cc (<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#bvabiwv-1-vbt" class="intrnllnk">VBT,<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">名称,值)添加可选的名称-值对参数<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#bvabiwv-1-TestLevel" class="intrnllnk">TestLevel。

例子

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开立真实脚本

创建一个varbacktest宾语。

负载<年代p一个n style="color:#A020F0">VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex Normal95)
VBT = varbacktest与属性：PortfolioData：[1043x1双] VARDATA：[1043x1双] PortfolioID： “组合” VARID： “VAR” VaRLevel：0.9500

生成cc试验结果。

检测结果= cc (vbt)
TestResults =<年代p一个n class="emphasis">表1×19PortfolioID VaRID VaRLevel CC LRatioCC PValueCC POF LRatioPOF PValuePOF CCI LRatioCCI PValueCCI观察故障N00 N10 N01 N11 TestLevel ___________看上去_____ ________说得一样替替_______ ______ ___ _____ ________一幅中国画“投资组合”“VaR”0.95接受0.46147 - 0.49694 0.72013 - 0.69763接受接受0.95 0.25866 0.61104 1043 57 932 53 53 4
开立真实脚本

使用varbacktest构造函数名称 - 值对参数来创建一个varbacktest宾语。

负载<年代p一个n style="color:#A020F0">VaRBacktestDataVBT = varbacktest（EquityIndex，<年代p一个n style="color:#0000FF">…[Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99]<年代p一个n style="color:#0000FF">…'PortfolioID',<年代p一个n style="color:#A020F0">“股票”,<年代p一个n style="color:#0000FF">…“VaRID”{<年代p一个n style="color:#A020F0">'Normal95'“Normal99”“Historical95”'Historical99'“EWMA95”'EWMA99'}，<年代p一个n style="color:#0000FF">…“VaRLevel”，[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]）
VBT = varbacktest与属性：PortfolioData：[1043x1双] VARDATA：[1043x6双] PortfolioID： “公平” VARID：[1X6字符串] VaRLevel：[0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900]

生成cc使用TestLevel可选的输入。

检测结果= cc (vbt,<年代p一个n style="color:#A020F0">“TestLevel”，0.90）
TestResults =<年代p一个n class="emphasis">6×19表PortfolioID VARID VaRLevel CC LRatioCC PValueCC POF LRatioPOF PValuePOF CCI LRatioCCI PValueCCI观察故障N00 N10 N01 N11 TestLevel ___________ ______________ ________ ______ ________ ________ ______ _________ _________ ______ _________ _________ ____________ ________ ____ ___ ___ ___ _________ “公平” “Normal95” 0.95接受0.72013 0.69763接受0.461470.49694接受0.25866 0.61104 1043 57 932 53 53 4 0.9 “公平” “Normal99” 0.99接受4.0757 0.13031拒绝3.5118 0.060933接受0.56393 0.45268 1043 17 1008 17 17 0 0.9 “公平” “Historical95” 0.95接受1.0487 0.59194接受0.91023 0.34005接受0.13847 0.709811043 59 928 55 55 4 0.9 “公平” “Historical99” 0.99接受0.5073 0.77597接受0.22768 0.63325接受0.27962 0.59695 1043 12 1018 12 12 0 0.9 “公平” “EWMA95” 0.95接受0.95051 0.62173接受0.91023 0.34005接受0.040277 0.84094 1043 59 927 5656 3 0.9 “公平” “EWMA99” 0.99拒绝10.779 0.0045645拒绝9.8298 0.0017171接受0.94909 0.32995 1043 22 998 22 22 0 0.9

输入参数

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varbacktest(VBT对象，其中包含给定数据的副本PortfolioData和VarData性）和组合ID，风险价值ID和var水平的所有组合进行测试。有关创建更多信息varbacktest对象,看到<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/varbacktest.html">varbacktest。

名称 - 值对参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和值是对应的值。的名字必须出现引号内。您可以按照任何顺序指定多个名称和值对参数名1，值1，...，NameN，值N。

例：检测结果= cc (vbt TestLevel, 0.99)

测试置信水平，指定由逗号分隔的对组成“TestLevel”和一个数值0和1。

数据类型:双

输出参数

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cc测试结果，返回为表，其中行对应于投资组合ID，风险价值ID和var水平的所有组合进行测试。列对应于以下信息：

  • 'PortfolioID'- 组合的ID为给定数据

  • “VaRID”- 风险价值ID对每个提供的风险值的数据列的

  • “VaRLevel”-对应的VaR数据列的VaR级别

  • “CC”-类别数组与类别接受和拒绝表示cc测试的结果

  • “LRatioCC”-的似然比cc测试

  • “PValueCC”- 的P值cc测试

  • 'POF'-类别数组与类别接受和拒绝的结果pof测试

  • 'LRatioPOF'-的似然比pof测试

  • 'PValuePOF'- 的P值pof测试

  • “CCI”- 范畴阵列类别“接受”和“拒绝”的结果cci测试

  • “LRatioCCI”-的似然比cci测试

  • “PValueCCI”- 的P值cci测试

  • “观察”-观测次数

  • “失败”- 失败的次数

  • 'N00'-没有故障的周期数，然后是没有故障的周期数

  • 'N10'- 其次，没有失败的周期与失败期数

  • 'N01'-没有故障的周期数，然后是有故障的周期数

  • 'N11'- 随后用失败的周期与故障期数

  • “TestLevel”-测试置信度

请注意

为cc测试结果，术语接受和拒绝用于方便起见，技术上cc测试不接受的模式。相反，测试失败拒绝它。

更多关于

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条件覆盖(CC)混合测试

的cc功能执行条件的覆盖混合测试，也称为克里斯托弗的间隔预报方法。

“混合”意味着它结合了频率和独立性测试。频率测试是Kupiec的故障测试比例，由pof函数。独立测试是由。实现的条件覆盖率独立测试cci函数。这是Christoffersen(1998)提出的一种似然比检验，用于评估连续时间段内故障的独立性。CC测试结合了POF测试和CCI测试。

算法

的似然比（检验统计量）cc测试是的似然比的总和pof和cci测试中，

l R 一个 t 我 o C C = l R 一个 t 我 o P O F + l R 一个 t 我 o C C 我

它是2个自由度的卡方分布。参见“算法”一节<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/varbacktest.pof.html">pof和<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/varbacktest.cci.html">cci为其似然比的定义。

的p- 值的cc试验是用2个自由度的卡方分布超过似然比的概率LRatioCC,

P V 一个 l u e C C = 1 − F ( l R 一个 t 我 o C C )

在哪里F是卡方变量的2个自由度的累积分布。

的结果cc测试是接受，如果

F ( l R 一个 t 我 o C C ) < F ( T e 年代 t l e v e l )

和拒绝否则，在那里F是卡方变量的2个自由度的累积分布。

参考

[1]克里斯托弗，P. “评估间隔预测”。国际经济评论。1998年第39卷，第841-862页。

另请参阅

|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">

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