交易账户(FRTB)的基本评价是一套针对市场风险的最低资本要求的计算规则。由于FRTB是在2012年5月首次推出,它已经经历了多次更新和修订。FRTB预计要住在1月1日,2022一个在FRTB的重大变化是引入了预期不足(ES)的,将取代值下的风险价值(VaR)作为资本计算市场风险的措施;FRTB下市场风险资本预计要高得多。FRTB是巴塞尔III改革的一部分,通常被称为巴塞尔IV。
除了风险度量的VaR从ES到的变化,变化与FRTB包括:
- 交易和银行账户工具的分类
- 修订后的标准法和内部模型apparch
- 非modelable风险因素(NMRF)
- 损益归属测试
- 信用估值调整(CVA)
创建和回测市场风险模型流行的工具包括:MATLAB®,统计和机器学习工具箱™,风险管理工具箱™,MATLAB报表生成™和MATLAB生产服务器™。