主要内容gydF4y2Ba

Ljung-Box Q-TestgydF4y2Ba

样本自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)是有用的定性工具，以评估自相关存在的个体滞后。Ljung-Box Q-test是一种更定量的方法来测试自相关在多个滞后gydF4y2Ba共同gydF4y2Ba［1］gydF4y2Ba．这个检验的零假设是gydF4y2Ba米gydF4y2Ba自相关性联合为零，gydF4y2Ba

HgydF4y2Ba 0gydF4y2Ba ：gydF4y2Ba ρgydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba ρgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba ．．.gydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba ρgydF4y2Ba 米gydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba 0.gydF4y2Ba

的选择gydF4y2Ba米gydF4y2Ba影响测试性能。如果gydF4y2BaNgydF4y2Ba你所观察到的时间序列的长度是自己选择的吗gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba ≈gydF4y2Ba lngydF4y2Ba （gydF4y2Ba NgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba 推荐用于电源gydF4y2Ba［2］gydF4y2Ba．您可以在多个值进行测试gydF4y2Ba米gydF4y2Ba．如果季节自相关是可能的，您可以考虑在较大的值进行测试gydF4y2Ba米gydF4y2Ba，例如10或15。gydF4y2Ba

Ljung-Box检验统计量由gydF4y2Ba

问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba NgydF4y2Ba （gydF4y2Ba NgydF4y2Ba +gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba ∑gydF4y2Ba hgydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba ρgydF4y2Ba ＾gydF4y2Ba hgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba NgydF4y2Ba −gydF4y2Ba hgydF4y2Ba ．gydF4y2Ba

这是对Box-Pierce组合“Q”数据的修改gydF4y2Ba［３］gydF4y2Ba．在原假设下，Q(gydF4y2Ba米gydF4y2Ba)是一个gydF4y2Ba χgydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 分布。gydF4y2Ba

您可以使用Ljung-Box Q-test来评估任何具有常量均值的序列中的自相关性。这包括残差序列，它可以在模型诊断检查期间进行自相关测试。如果残差是用gydF4y2BaggydF4y2Ba参数时，您应该将测试统计量与gydF4y2Ba χgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 分布与gydF4y2Ba米gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2BaggydF4y2Ba的自由度。的可选输入参数gydF4y2BalbqtestgydF4y2Ba可以修改零分布的自由度。gydF4y2Ba

你也可以通过对平方残差级数进行Ljung-Box q检验来检验条件异方差。条件异方差的另一种检验是恩格尔的ARCH检验(gydF4y2BaarchtestgydF4y2Ba)．gydF4y2Ba

参考文献gydF4y2Ba

Ljung, g和G. E. P. Box。《关于时间序列模型缺乏拟合的衡量》gydF4y2Ba生物统计学gydF4y2Ba．1978年第66卷，第67-72页。gydF4y2Ba

Tsay, r.s。gydF4y2Ba金融时间序列分析gydF4y2Ba．第三版。霍博肯，新泽西州:约翰威利父子公司，2010。gydF4y2Ba

[3] Box, G. E. P.和D. Pierce。自回归综合移动平均时间序列模型中残差自相关的分布gydF4y2Ba美国统计协会杂志gydF4y2Ba．1970年第65卷，1509-1526页。gydF4y2Ba

另请参阅gydF4y2Ba

应用程序gydF4y2Ba

功能gydF4y2Ba

相关的例子gydF4y2Ba

更多关于gydF4y2Ba

计量经济学工具文档gydF4y2Ba

万博1manbetx

用MATLAB建模财务风险的实用指南gydF4y2Ba

用MATLAB建模财务风险的实用指南gydF4y2Ba

下载电子书gydF4y2Ba