平稳性

单位根非平稳性

了解如何为一个单位根进程建模或测试。

利用计量模型评估时间序列的平稳性

使用统计假设检验交互式地评估时间序列是否为单位根过程。

单位根检验

对时间序列数据进行单位根检验。

评估时间序列的平稳性

检查线性时间序列是否为单位根过程。

相关性

使用计量模型应用程序实现Box-Jenkins模型选择和估计

交互式地执行Box-Jenkins方法，为条件平均模型选择适当的滞后次数。然后，将模型与数据进行拟合，并将估计模型导出到命令行以生成预测。

Box-Jenkins方法

Box-Jenkins方法是识别、选择和评估条件平均模型（离散、单变量时间序列数据）的五步过程。

Box-Jenkins模型选择

使用Box-Jenkins方法选择ARIMA模型。

使用计量经济学建模程序检测序列相关性

通过绘制自相关函数和偏自相关函数（ACF和PACF）以及进行Ljung-Box Q测试，以交互方式评估模型规范或Box-Jenkins模型选择的序列相关性。

自相关检测

评估ACF和PACF，或进行Ljung-Box Q-test。

自相关与偏自相关

自相关和偏自相关度量是变量在两个时间点与自身的线性相关性。

Ljung-Box Q-Test

Ljung-Box Q检验是一种定量的方法，用于联合检验多个滞后的自相关。

异方差性

使用计量模型应用程序检测ARCH效应

通过检验残差平方的相关图和检验显著的ARCH滞后，交互式地评估一个系列是否具有波动性聚类。

检测拱效应

平方残差的自相关检验，或进行恩格尔ARCH检验。

恩格尔弓试验

恩格尔的ARCH测试是一种拉格朗日乘数测试，用于评估ARCH效应的显著性。

结构变化

检查Chow测试的模型假设

检查Chow测试的模型假设。

Chow测试的力量

使用蒙特卡罗模拟估计Chow测试的功率。

共线性

使用计量经济学建模器应用程序评估多个系列之间的共线性

使用Belsley共线诊断以交互方式评估多个系列之间共线的强度和来源。

协整

向量自回归（VAR）模型

学习向量自回归模型的特征以及如何创建它们。

协整与误差修正分析

了解协整时间序列和误差修正模型。

识别单一协整关系

协整的恩格尔-格兰杰检验及其局限性。

识别多个协整关系

了解Johansen协整检验。