信息标准

信息标准

学习模型拟合的AIC和BIC度量。

使用BIC选择ARMA滞后

使用信息标准选择ARMA模型。

比较条件方差模型适合统计使用计量建模应用程序

交互式地指定并适合GARCH、EGARCH和GJR模型到数据。然后，通过比较拟合统计数据，确定最适合数据的模型。

使用信息标准比较条件方差模型

用AIC和BIC比较几种条件方差模型的拟合情况。

选择有ARIMA误差的回归模型

学习如何选择一个适当的带有ARIMA错误的回归模型。

时间序列模型的滚动窗口分析

使用滚动窗口评估显式和隐式定义的状态空间模型。

使用回溯测试选择状态空间模型规范

使用滚动窗口选择具有最佳预测性能的状态空间模型规范。

统计测试

模型对比测试

学习似然比、拉格朗日乘数和瓦尔德模型比较测试背后的机制。

使用似然比检验比较GARCH模型

在GARCH模型中进行似然比检验来选择滞后的个数。

条件方差模型的似然比检验

适合两种相互竞争的，条件方差模型数据，然后比较用似然比检验它们的拟合。

进行拉格朗日乘子检验

通过测试不受约束模型的对数似然函数，在受限制的最大似然估计（极大似然估计），评价的梯度是否是从零显著不同比较针对不受约束模型受限模型的拟合。

瓦尔德进行测试

通过测试在不受限制的最大似然估计(MLEs)下评估的约束函数是否显著不同于零来比较受限制模型和不受限制模型的适合度。

经典模型误规格试验

这个例子展示了似然比、Wald和拉格朗日乘数测试的使用。

模型之间的转换

将VARMA模型转换为VAR模型

创建一个VARMA模型，然后将其转换为纯VAR模型。