估计有效的投资组合和前沿
分析投资组合的有效投资组合和有效的前沿
对象
投资组合 |
创建用于均值偏离偏差投资组合优化和分析的投资组合对象 |
功能
示例以及如何
- 估计整个前沿的有效投资组合的投资组合对象
获得最佳投资组合的最基本方法是在有效边界的整个范围内获得点。
- 获得有效边界的终点
使用
估算范围内的限制
功能以获得端点投资组合。 - 获得有效的目标收益投资组合
为了获得具有目标投资组合收益的有效投资组合,
估计逆转录病
功能接受一个或多个目标投资组合返回并获得有效的投资组合。 - 获得有效的目标风险投资组合
为了获得有针对性投资组合风险的有效投资组合,
估计frontierbyrisk
功能接受一个或多个目标投资组合风险并获得有效的投资组合。 - 估计投资组合对象的有效边界
给定有效的投资组合,功能
估计值
和估计值
提供回报和风险的估计。 - 绘制投资组合对象的有效边界
这
PlotFrontier
功能为给定的投资组合优化问题创建有效边界的图。 - 投资组合优化具有半连续和基数约束
此示例显示了如何使用投资组合对象直接处理半连接和基数约束。
概念
- 投资组合对象工作流程
投资组合对象工作流程用于创建和建模均值偏差(MAD)投资组合。
- 选择和控制投资组合优化的求解器
在求解投资组合对象的投资组合优化时,
Fmincon
支持优化工具箱™。万博1manbetx - 何时在优化工具箱上使用投资组合对象
使用投资组合,投资组合,投资组合对象的三种情况是:始终使用,首选使用和使用优化工具箱。