主要内容
资产回报和场景
评估投资组合资产回报的场景，包括缺失数据的资产和金融时间序列数据
对象
PortfolioCVaR |
为有条件的风险价值投资组合优化和分析创建portfolio - iocvar对象 |
功能
getScenarios |
从投资组合对象中获取场景 |
setScenarios |
通过直接矩阵设置资产回报场景 |
estimateScenarioMoments |
估计资产收益情景的平均值和协方差 |
simulateNormalScenariosByMoments |
从资产收益的均值和协方差模拟多元正态资产收益情景 |
simulateNormalScenariosByData |
从数据中模拟多元正态资产收益场景 |
setcost |
建立成比例的交易成本 |
例子和如何
给定一个场景样本，定义组合样本CVaR的条件期望被表示为有限和，损失的加权平均。
PortfolioCVaR对象有一个单独的RiskFreeRate储存无风险资产回报率的资产。
投资组合净回报和总回报之间的差额是交易成本。
这个例子展示了如何用CVaR组合优化模型两种对冲策略PortfolioCVaR对象。
概念
用于创建和建模条件风险值(CVaR)投资组合的portfolio - iocvar对象工作流。
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