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floorbyhw

来自赫尔-怀特利率树的价格下限工具

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[Price,PriceTree] = floorbyhw(HWTree,Strike,Settle,Maturity)
[Price,PriceTree] = floorbyhw(___FloorReset基础,本金,选项)

描述

例子

［价格，PriceTree= floorbyhw(HWTree，罢工，解决，成熟）从赫尔-怀特利率树计算地板工具的价格。capbyhw计算普通地板和摊销地板的价格。

请注意

或者，您可以使用地板上反对底价工具。有关更多信息，请参见开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程．

例子

［价格，PriceTree= floorbyhw(___，FloorReset，基础，主要，选项）添加可选参数。

例子

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打开实时脚本

加载文件deriv.mat，提供HWTree．的HWTree结构包含对基准工具定价所需的时间和利率信息。

负载deriv.mat；

设置所需的值。其他参数将使用默认值。

罢工= 0.03;set = datetime(2004,1,1);成熟度= datetime(2007,1,1);

使用floorbyhw计算地板仪表的价格。

Price = floorbyhw(HWTree, Strike, Settle, Maturity)
价格= 0.4186
打开实时脚本

定义RateSpec．

比率= [0.035;0.042;0.047;0.052;0.054);ValuationDate = datetime(2014,4,1);StartDates = ValuationDate;EndDates = datetime(2019,4,1);复利= 1;RateSpec = intenvset(“ValuationDate”ValuationDate,startdate可以的startdate可以,.．.“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”复合)
RateSpec =带字段的结构:FinObj: 'RateSpec'复合:1盘:[5x1 double]利率:[5x1 double]结束时间:[5x1 double]开始时间:[5x1 double]结束日期:737516开始日期:735690估值日期:735690基础:0 EndMonthRule: 1

定义地板设备。

set = datetime(2014,4,1);成熟度= datetime(2018,4,1);罢工= 0.05;FloorReset = 1;Principal ={{datetime(2015,4,1) 100;datetime(2016,4,1) 60;datetime(2017,4,1) 40;100};

构建HW树。

VolDates = [datetime(2015,4,1);datetime (2016 4 1);datetime (2017 4 1);datetime (2018 4 1)];VolCurve = 0.05;AlphaDates = datetime(2018,4,1);阿尔法曲线= 0.10;HWVolSpec = HWVolSpec(速率规格。ValuationDate，VolDates, VolCurve,.．.AlphaDates AlphaCurve);HWTimeSpec = HWTimeSpec (RateSpec。ValuationDate，VolDates, Compounding); HWTree = hwtree(HWVolSpec, RateSpec, HWTimeSpec)
HWTree =带字段的结构:FinObj: 'HWFwdTree' VolSpec: [1x1 struct] TimeSpec: [1x1 struct] RateSpec: [1x1 struct] tObs: [0 1 2 3] dObs: [735690 736055 736421 736786] CFlowT: {[4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]} Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double]}连接:{[2][2 3 4 4][2 3 4 56]}FwdTree: {1x4 cell}

给平摊地板和香草地板定价。

基= 0;价格= floorbyhw(HWTree, Strike, Settle, Maturity, FloorReset, Basis, Principal)
价格=2×14.8675 - 10.3881

输入参数

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利率树结构，由using指定hwtree．

数据类型:结构体

地板运动的速度，用a表示NINST——- - - - - -1十进制向量。

数据类型:双

楼层结算日期，指定为aNINST——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。的解决每一层的日期都设置为ValuationDateHW树的。最低限度论证解决将被忽略。

要支持万博1manbetx现有代码，floorbyhw也接受序列号作为输入，但不建议使用。

楼层的到期日，指定为aNINST——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，floorbyhw也接受序列号作为输入，但不建议使用。

(可选)重置每年支付的频率，指定为aNINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

(可选)日计数基础，表示年化输入远期汇率时使用的基础，指定为NINST——- - - - - -1整数向量。

  • 0 = actual/实际的

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/360

  • 3 =实际/365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日语)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

(可选)名义本金金额，以NINST——- - - - - -1名义本金，或NINST——- - - - - -1单元格数组，其中每个元素都是aNumDates——- - - - - -2单元格数组，其中第一列是日期，第二列是相关的本金金额。日期表示主体值有效的最后一天。

使用主要传递一个表来计算摊销楼层的价格。

数据类型:双|细胞

(可选)衍生品期权定价结构，指定使用derivset．

数据类型:结构体

输出参数

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时间0时地板的预期价格，返回为aNINST——- - - - - -1向量。

树结构，每个节点的楼层值，作为MATLAB返回®包含仪器价格向量和每个节点观测时间向量的树结构:

  • PriceTree。PTree包含底价。

  • PriceTree.tObs包含观测次数。

  • PriceTree。连接包含连接向量。单元格数组中的每个元素描述了该层的节点如何连接到下一层。对于给定的树层，有NumNodes元素，它们包含中间分支连接到的下一层节点的索引。从该值减去1表示向上分支连接的位置，加上1表示向下分支连接的位置。

  • PriceTree。聚合氯化铝包含概率数组。单元格数组的每个元素都包含该级别每个节点的向上、中间和向下转换概率。

更多关于

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地板上

一个地板上是一种合同，其中包括一种保证，该保证规定了持有人应获得的基于浮动利率的最低利率。

一层楼的回报是:

马克斯 （ F l o o r R 一个 t e − C u r r e n t R 一个 t e ， 0 ）

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R2006a之前介绍

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