风险专家必须减少模型开发时间，并开发和实现透明、一致且可伸缩的应用程序。

学习如何使用MATLAB®开发和扩展风险模型，针对新需求进行测试，并使用以下工具运行广泛的假设场景:

  • 信用、市场、交易对手和其他风险应用程序的现成代码示例
  • 万博1manbetx支持应用程序示例，包括视频教程和技术文章
  • 由MATLAB社区提交的示例的选择

市场风险

CVar投资组合优化工作流。
视频长度为。
CVar投资组合优化工作流
一个完全整合的流动性和市场风险模型。
视频长度为。
一个完全整合的流动性和市场风险模型
用MATLAB测量和监控市场风险。
视频长度为31:49。
用MATLAB测量和监控市场风险

所需的产品s manbetx 845

操作风险

使用copula模拟相关随机变量。
视频长度为。
使用copula模拟相关随机变量
多维阿基米德联结密度。
视频长度为。
多维阿基米德联结密度
操作风险建模。
视频长度为37:42。
操作风险建模

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信用风险

预测公司违约率。
视频长度为。
预测公司违约率
KMV信用风险模型-违约概率。
视频长度为。
KMV信用风险模型-违约概率
用MATLAB预测公司违约率。
视频长度为54:36。
用MATLAB预测公司违约率

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流动性风险

投资组合优化。
视频长度为。
投资组合优化
一个完全整合的流动性和市场风险模型。
视频长度为。
一个完全整合的流动性和市场风险模型
利用MATLAB搭建投资组合构建与交易之间的桥梁。
视频长度为57:28。
利用MATLAB搭建投资组合构建与交易之间的桥梁

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系统性风险

利用图论和马尔可夫链探讨风险传染。
视频长度为。
利用图论和马尔可夫链探讨风险传染
宏观经济建模和预测的IRIS工具箱。
视频长度为。
宏观经济建模和预测的IRIS工具箱
利用图论和马尔可夫链探讨风险传染。
视频长度为。
利用图论和马尔可夫链探讨风险传染

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交易对手风险

交易对手信用风险和CVA。
视频长度为。
交易对手信用风险和CVA
蒙特卡罗模拟与衍生品定价。
视频长度为。
蒙特卡罗模拟与衍生品定价
利率模型的MATLAB标定与仿真。
视频长度为29:02。
利率模型的MATLAB标定与仿真

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经济资本

预测公司违约率:压力测试。
视频长度为。
预测公司违约率:压力测试
高斯因子模型中CDO贷款组合损失的累积分布函数。
视频长度为。
高斯因子模型中CDO贷款组合损失的累积分布函数
巴塞尔协议II合规性和风险管理分析:计算经济资本。
视频长度为。
巴塞尔协议II合规性和风险管理分析:计算经济资本

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欺诈、行为和合规

本福德定律迷你工具箱。
视频长度为。
本福德定律迷你工具箱
系统欺诈检测通过自动数据分析在MATLAB。
视频长度为。
系统欺诈检测通过自动数据分析在MATLAB

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压力测试

完全灵活的视图和压力测试。
视频长度为。
完全灵活的视图和压力测试
MATLAB和宏观经济压力测试。
视频长度为5:20。
MATLAB和宏观经济压力测试

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风险平价/智能测试

需求因素。
视频长度为。
需求因素
MATLAB组合构建:Smart Beta。
视频长度为5:28。
MATLAB组合构建:Smart Beta

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商品风险

天然气储量评估。
视频长度为。
天然气储量估值
多商品现货和正向曲线模拟器的蒙特卡罗实例。
视频长度为。
多商品现货和正向曲线模拟器的蒙特卡罗实例
用MATLAB进行天然气储量评估。
视频长度为54:44。
用MATLAB进行天然气储量评估

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