floorbycir

从考克斯，英格索尔 - 罗斯利率树底价仪器

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句法

[价格，PriceTree] = floorbycir（CIRTree，打击，沉降，成熟度）
[价格，PriceTree] = floorbycir（___，名称，值）

描述

例

[价钱，PriceTree] = floorbycir（CIRTree，罢工，解决，到期）计算从考克斯，英格索尔 - 罗斯（CIR）利率树地板工具的价格。floorbycir香草楼层的单位计算价格，并使用与Nawalka-Beliaeva（NB）的方法一个CIR模型+摊销地板。

例

[价钱，PriceTree] = floorbycir（___，名称，值）增加了额外的名称 - 值对的参数。

例子

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开立真实脚本

定义罢工对于地板。

击= 0.02;

创建一个RateSpec使用intenvset功能。

率= [0.035;0.042147;0.047345;0.052707];日期= {“扬1-2017”;“扬1-2018”;“扬1-2019”;“扬1-2020”;“扬1-2021”};ValuationDate =“扬1-2017”;EndDates =日期（2：结束）';配混= 1;RateSpec = intenvset（'ValuationDate'，ValuationDate，'StartDates'，ValuationDate，'EndDates'，EndDates，“价格”，价格，“复利”，复合）;

创建一个CIR树。

NumPeriods =长度（EndDates）;阿尔法= 0.03;THETA = 0.02;西格玛= 0.1;定居='01 -Jan-2017';成熟度='01 -Jan-2021';CIRTimeSpec = cirtimespec（ValuationDate，成熟度，NumPeriods）;CIRVolSpec = cirvolspec（Sigma公司，α，θ）;CIRT = cirtree（CIRVolSpec，RateSpec，CIRTimeSpec）
CIRT =同场的结构：FinObj： 'CIRFwdTree' VolSpec：[1x1的结构] TIMESPEC：[1x1的结构] RateSpec：[1x1的结构] TOBS：[0 1 2 3] DOBS：[736696 737061 737426 737791] FwdTree：{[1.0350] [1.0790 1.0500 1.0298][1×5双] [1X7双]}连接：{[3×1双] [3×3双] [3x5的双]} Probs：{[3×1双] [3×3双] [3x5的双]}

价格2％的地板。

[价格，PriceTree] = floorbycir（CIRT，打击，沉降，成熟度）
价格= 1.4211e-14
PriceTree =同场的结构：FinObj： 'CIRPriceTree' TOBS：[0 1 2 3 4] ptree中：{1×5细胞}连接：{[3×1双] [3×3双] [3x5的双]} Probs：{[3×1双] [3×3双] [3x5的双]}

输入参数

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利率树形结构，规定使用cirtree。

数据类型：结构

速率帽被行使，指定为NINST-通过-1十进制值的向量。

数据类型：双

结算日为地板，指定为NINST-通过-1序列日期数字，日期字符向量，字符串数组或日期时间阵列的矢量。该解决日期为每个楼层设置为ValuationDate的CIR树。地板争论解决被忽略。

数据类型：双|烧焦|细胞|约会时间

到期日为地板，指定为NINST-通过-1序列日期数字，日期字符向量，字符串数组或日期时间阵列的矢量。

数据类型：双|烧焦|细胞|约会时间

名称 - 值对参数

指定可选的用逗号分隔的对名称，值参数。名称是参数的名称和值是对应的值。名称必须出现引号内。您可以按照任何顺序指定多个名称和值对参数名1，值1，...，NameN，值N。

例：[价格，PriceTree] = floorbycir（CIRTree，CouponRate，沉降，成熟度， '基础'，3）

每年复位频率付款，指定为逗号分隔的一对组成的'FloorReset'和NINST-通过-1向量。

数据类型：双

年度化输入正向速率，指定为逗号分隔的一对组成的当表示依据天数的基础上使用'基础'和NINST-通过-1整数向量。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360（SIA）

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（PSA）

  • 5 = 30/360（ISDA）

  • 6 = 30/360（欧洲的）

  • 7 =实际/ 365（日本）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/ 365（ICMA）

  • 11 = 30 / 360E（ICMA）

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 = BUS / 252

欲了解更多信息，请参阅基础。

数据类型：双

名义本金，指定为逗号分隔的一对组成的'主要'和NINST-通过-1的名义本金金额，或NINST-通过-1单元阵列。

为了NINST-通过-1单元阵列，每一个元素是一个NumDates-通过-2单元阵列，其中第一列是日期，以及第二列相关联本金。日期表示最后一天的主要价值是有效的。

用主要通过一个时间表来计算的摊销地板的价格。

数据类型：双|细胞

输出参数

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预计楼面价格在0时，返回为NINST-通过-1向量。

在每个节点处的地板的值的树结构，返回为MATLAB®的含仪器价格的矢量和的观察时间为每个节点向量树结构：

  • PriceTree.PTree包含底价。

  • PriceTree.tObs包含了观测时间。

  • PriceTree.Connect包含连接载体。单元阵列中的每个元素描述了在该级节点如何连接到下一个。对于给定的树平，有NumNodes在载体中的元件，并且它们包含的节点中的中间那个支路连接到下一个级别的索引。从该值中减去1表示其中上支路连接到，并加入1中所示的向下支路连接到哪里。

  • PriceTree.Probs包含概率阵列。单元阵列的每个元素都包含用于电平的每个节点的上，中，和下转换概率。

更多关于

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地板

一个地板是包括保证设置成通过保持接收的最低利率，基于否则浮动利率的合同。

对于地板的回报是：

最大 （ F 升 Ø Ø [R [R 一个 Ť Ë - C ü [R [R Ë ñ Ť [R 一个 Ť Ë ， 0 ）

参考

[1]考克斯，J.，英格索兰，J.，和S.罗斯。“利率期限结构的理论。”计量经济学。卷。53，1985。

[2] Brigo，D。和F.信使。利率模型 - 理论与实践。施普林格财务，2006年。

[3] Hirsa，A.计算方法在财务部。CRC出版社，2012。

[4] Nawalka，S.，索托，G.，和N. Beliaeva。动态期限结构模型。Wiley出版社，2007年。

[5]纳尔逊，D。和K.拉马斯瓦米。“简单的二项为扩散逼近的财务模型。”回顾金融研究。第3卷1990，第393-430。

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