漂移

漂移率模型组件

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描述

该漂移对象指定连续时间随机微分方程(SDEs)的漂移率分量。

漂移速率规范支持的样品路径的模拟万博1manbetx据nvar状态变量通过驱动NBrowns风险过的布朗运动源NPeriods连续观察期，近似连续时间随机过程。

漂移速率规范可以是任何据nvar——- - - - - -1向量值函数F一般表格:

$F （ Ť ， X_{Ť} ） = 一种（ Ť ） + 乙（ Ť ） X_{Ť}$

哪里：

一种是一个据nvar——- - - - - -1可使用(Ť，X_Ť）接口。
乙是一个据nvar——- - - - - -据nvar矩阵值函数访问的使用（Ť，X_Ť）接口。

漂移率规范与表单的向量值SDE相关联

$d X_{Ť} = F （ Ť ， X_{Ť} ） d Ť + G （ Ť ， X_{Ť} ） d {w ^}_{Ť}$

哪里：

X_Ť是一个据nvar——- - - - - -1过程变量的状态矢量。
一页_Ť是一个NBrowns——- - - - - -1布朗运动向量。
一种和乙是模型参数。

漂移率规范是灵活的，并提供了直接的参数支持静态/线性漂移模型。万博1manbetx它也是可扩展的，并通过接口为动态/非线性模型提供间接支持。万博1manbetx这使您几乎可以指定任何漂移率规范。

创建

句法

DriftRate =漂移（A，B）

描述

例

DriftRate=漂移（一种，乙）创建一个默认DriftRate模型组件。

指定所需的输入参数一种和乙作为下列类型之一:

一个MATLAB^®阵列。指定数组表示静态（非时变）参数规范。该阵列完全捕获所有的实现细节，这显然与参数形式有关。
一个MATLAB功能。指定一个功能提供了一种用于几乎任何静态的，动态的，直链的，或非线性模型间接支撑。万博1manbetx此参数是通过接口的支持，因为所有的实万博1manbetx现细节被隐藏和功能完全封装。

注意

您可以根据需要指定数组和函数输入参数的组合。

此外，如果函数接受标量时间，则将参数标识为时间的确定性函数Ť作为它唯一的输入参数。否则，参数被假定为时间的函数Ť和状态X (t)并使用两个输入参数调用。

该漂移对象所创建包封复合漂移速率说明书和返回以下显示的参数：

率-漂流率函数，F。率是漂移率计算引擎。它接受当前时间Ť和据nvar——- - - - - -1状态向量X_Ť作为输入，并返回据nvar——- - - - - -1漂移速率矢量。
一种- 输入参数的接入功能一种。
乙- 输入参数的接入功能乙。

输入参数

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`一种`-`一种`表示参数一种
阵列或时间确定性函数

一种表示参数一种，指定为时间的一个数组或确定性函数。

如果您指定一种作为数组，它必须是据nvar——- - - - - -1截距的列向量。

随着时间的确定性函数，当一种是用实值标量时间调用的吗Ť作为其唯一的输入，一种必须出示据nvar——- - - - - -1列向量。如果您指定一种作为时间和状态的功能，它必须产生一个据nvar——- - - - - -1使用两个输入调用截取的列向量:

实值标观测时间Ť。
一个据nvar——- - - - - -1状态向量X_Ť。

数据类型：双|function_handle

`乙`-`乙`表示参数乙
阵列或时间确定性函数

乙表示参数乙，指定为时间的一个数组或确定性函数。

如果您指定乙作为数组，它必须是据nvar——- - - - - -据nvar状态向量系数的二维矩阵。

随着时间的确定性函数，当乙是用实值标量时间调用的吗Ť作为其唯一的输入，乙必须出示据nvar——- - - - - -据nvar矩阵。如果您指定乙作为时间和状态的功能，它必须产生一个据nvar——- - - - - -据nvar当与两个输入调用状态向量系数矩阵：

实值标观测时间Ť。
一个据nvar——- - - - - -1状态向量X_Ť。

数据类型：双|function_handle

属性

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`率`-复合漂移率函数
从漂移率函数中存储的值（默认）|函数可以访问F（t X_Ť）

此属性是只读的。

复合漂移率函数，指定为F（t X_Ť)。存储在率完全包封的组合效果一种和乙，其中一种和乙是：

一种：截距项，A（T，X_Ť）的F（T，X_Ť）
乙:一阶项，B（T，X_Ť）的F（T，X_Ť）

数据类型：结构|双

例子

全部折叠

创建一个`漂移`对象

打开生活的脚本

创建漂移率函数F：

F =漂移（0，0.1）％漂移率函数f（t，X）

F =类漂移:漂移率规范- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -率:漂移率函数F (t) X (t)): 0 B: 0.1

该漂移对象显示类似于MATLAB®结构，并包含补充信息，即对象的类和简要描述。然而，与SDE表示不同的是，没有出现模型维数的总结，因为漂移类创建了一个模型组件，而不是一个模型。F不包含足够的信息来描述问题的维度。

算法

当您指定输入参数时一种和乙如MATLAB阵列，它们与线性漂移参数形式相关联。相比之下，当您指定一种或乙作为一个功能，你几乎可以定制任何漂移速率规格。

访问输出漂移率参数一种和乙在没有输入的简单地返回原来的输入规范。因此，当调用漂移率参数在没有输入的，它们的行为像简单的属性，并允许您测试原始输入规范的数据类型（双对功能，或等效地，静态还是动态的）。这是用来验证和设计方法中。

当您使用输入调用漂移率参数时，它们的行为类似于函数，给人一种动态行为的印象。的参数一种和乙接受观测时间Ť一个状态向量X_Ť，并返回适当的尺寸的阵列。具体而言，参数一种和乙评估相应漂移速率分量。即使你最初指定的输入作为一个数组，漂移将其视为时间和状态的静态函数，这意味着保证所有参数都可以通过相同的接口访问。

参考文献

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[2] AIT-Sahalia，亚辛。“过渡密度的利率与其他非线性扩散。”该财经杂志，第54卷，不。1999年8月4日，第1361-95页。

[3]Glasserman,保罗。蒙特卡罗模拟方法在金融工程。施普林格,2004年。

[4]船体,约翰。期权，期货及其他衍生。第七版，普伦蒂斯霍尔，2009年。

[5]约翰逊，诺曼劳埃德等。连续单变量分布。第2版，Wiley出版社，1994年。

[6]什里夫，史蒂芬E.随机演算财务。施普林格,2004年。

也可以看看

扩散|sdeddo

漂移

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句法

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