Financial Toolbox™通过对随机微分方程(SDEs)进行蒙特卡罗模拟,使您能够对相关的金融和经济变量(如利率和股票价格)进行建模。SDE引擎的灵活架构提供了高效的模拟方法,允许您创建新的模拟和派生定价方法。
下表列出了可以使用SDE功能执行的任务。
蒙特卡罗模拟文学经常使用不同的术语感兴趣的模拟变量,如演变试用和路径。以下部分将使用这些术语试验和路径互换。
然而,有些情况下,你应该将这些条款区分的情况。具体来说,术语试验通常意味着一个独立的随机实验的结果(例如,一只股票或股票投资组合的价格演变)。这样的实验计算感兴趣的变量(例如,衍生证券的价格)及其相关置信区间的平均值或期望值。
相比之下,这个词路径表示随机实验的结果与其他结果不同或唯一,但可能是独立的,也可能不是。
这些术语之间的区别并不重要。然而,当应用到。时,它可能是有用的方差减少试图通过诱导样本路径间的依赖关系来提高蒙特卡罗模拟效率的技术。一个典型的例子是由对偶的抽样,并适用于更复杂的方差减少技术,如分层抽样哪一种是方差减少技术,它将样本路径的比例限制到特定子集(或地层)。
金融工具箱软件中的SDE函数使用这些参数NTrials
,NPeriods
,NSteps
如下:
输入参数NTrials
指定要生成的模拟试验或样本路径的数目。此参数始终确定输出三维时间序列数组的第三维大小(页数)路径
。实际上,在一个或多个变量的传统蒙特卡罗模拟中,每个样本路径是独立的,代表一个独立的试验。
的参数NPeriods
和NSteps
表示模拟周期和时间步长的数量,分别。这两个时期和时间的步骤与该确定的观察到的采样时间的确切序列的时间增量。这些术语之间的区别只适用于精确度和内存管理的问题。欲了解更多信息,请参阅优化精度:关于求解精度和误差和管理内存。
|
贝茨
|bm
|cev
|圆形的
|扩散
|漂移
|“绿带运动”
|赫斯顿
|hwv
|插入
|默顿
|钻
|sdeddo
|sdeld
|sdemrd
|simByEuler
|simByQuadExp
|simBySolution
|模拟
|ts2func