基础空间数据模型

概述

基地钻对象

d X t = F ( t , X t ) d t + G ( t , X t ) d W t

表示最一般的模型。

提示

的钻类不是抽象类。您可以实例化钻对象直接扩展核心模型集。

创建一个钻对象使用钻需要以下输入:

  • 一个漂移率函数F。此函数返回NVars——- - - - - -1漂移率向量运行时，与以下输入:

    • 实值标量观测时间t。

    • 一个NVars——- - - - - -1状态向量Xt。

  • 扩散率函数G。此函数返回NVars——- - - - - -NBrowns与输入一起运行时的扩散率矩阵t和Xt。

通过传递(t,Xt)到公共的、已发布的接口，允许公共输入参数列表引用大多数参数，从而加强公共方法编程。您可以使用这个简单的函数评估方法来建模或构建强大的分析，如下面的示例所示。

示例:基本SDE模型

创建一个钻对象使用钻来表示以下形式的单变量几何布朗运动模型：

d X t = 0.1 X t d t + 0.3 X t d W t

  1. 创造漂移和扩散的功能，是可以访问的共同（T，Xt)接口:

    F = @(t,X) 0.1 * X;G = @(t,X) 0.3 * X;

  2. 将函数传递给钻创建一个钻对象:

    obj = sde(F, G)% dX = F(t,X)dt + G(t,X)dW
    obj = SDE类:随机微分方程- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -维度:状态= 1,布朗= 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -开始时间:0 StartState: 1相关:1漂移:漂移率函数F (t) X (t))扩散:扩散率函数G (t) X (t))模拟:模拟方法/函数simByEuler

的钻对象的显示类似于MATLAB®结构，具有以下信息：

  • 对象的类

  • 对物体的简短描述

  • 模型的维数总结

对象的显示参数如下:

  • 开始时间:初始观测时间(实值标量)

  • StartState:初始状态向量(NVars——- - - - - -1列向量)

  • 相关:布朗过程的相关结构

  • 漂移:漂流率函数F (t Xt)

  • 扩散：扩散率函数G (t, Xt)

  • 模拟:模拟方法或功能。

仅显示这些参数中的一个漂移和扩散需要输入。

唯一的例外是t,Xt)评价界面为相关。具体来说，当你进入的时候相关作为一个函数，SDE引擎假设它是时间的确定性函数，C (t)。这个限制相关作为时间的确定性函数，允许在正式模拟之前计算和存储Cholesky因子。这种不一致性极大地改善了动态相关结构的运行时性能。如果相关是随机的，您也可以将它包含在仿真体系结构中，作为更通用的随机数生成函数的一部分。

另请参阅

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