考克斯,英格索尔 - 罗斯均值回复平方根扩散模型
创建和显示CIR
对象,其从派生sdemrd
类(SDE与漂移速率在均值回复形式表示)。
采用CIR
对象来模拟样品路径NVars
在均值回复漂移率形式表示状态变量。这些状态变量是由驱动NBrowns
风险过的布朗运动源NPeriods
连续观察期,近似连续时间CIR与平方根扩散随机过程。
您可以模拟形式的任何量值CIR过程:
哪里:
XŤ是一个NVars
-通过-1
过程变量的状态矢量。
小号是一个NVars
-通过-NVars
均值回复速度矩阵(均值回复率)。
大号是一个NVars
-通过-1
均值回复水平矢量(长期平均值或电平)。
d是一个NVars
-通过-NVars
对角矩阵,其中沿主对角线的每个元素是状态矢量的对应的元件的平方根。
V是一个NVars
-通过-NBrowns
瞬时波动率矩阵。
一页Ť是一个NBrowns
-通过-1
布朗运动矢量。
创建一个默认CIR
= CIR(速度
,水平
,适马
)CIR
宾语。
指定所需的输入参数,如下类型之一:
一个MATLAB®阵列。指定数组表示静态(非时变)参数规范。该阵列完全捕获所有的实现细节,这显然与参数形式有关。
一个MATLAB功能。指定一个功能提供了一种用于几乎任何静态的,动态的,直链的,或非线性模型间接支撑。万博1manbetx此参数是通过接口的支持,因为所有的实万博1manbetx现细节被隐藏和功能完全封装。
根据需要可以指定的阵列和功能输入参数的组合。
此外,参数被识别为时间的确定性函数,如果该函数接受一个标时间Ť
作为其唯一的输入参数。否则,参数被认为是时间的函数Ť和状态X(t)的并调用与两个输入参数。
创建CIR
= CIR(___,名称,值
)CIR
与由一个或多个指定的附加选项对象名称,值
对参数。
名称
是一个属性的名称和值
是其相应的值。名称
必须出现内单引号(“”
)。您可以按照任何顺序指定多个名称 - 值对参数名1,值1,...,NameN,值N
该CIR
对象有以下属性:
开始时间
- 初步观察时间
将startState
- 在时间初始状态开始时间
关联
- 为Access功能关联
输入参数,可调用的作为时间的函数
漂移
- 复合漂移率函数,可调用作为时间和状态的功能
扩散
- 复合扩散率函数,可调用作为时间和状态的功能
模拟
- 一个模拟函数或方法
速度
- 输入参数的接入功能速度
,可调用作为时间和状态的功能
水平
- 输入参数的接入功能水平
,可调用作为时间和状态的功能
适马
- 输入参数的接入功能适马
,可调用作为时间和状态的功能
插 |
随机微分方程的布朗插值 |
模拟 |
模拟多元随机微分方程(随机微分方程) |
simByEuler |
随机微分方程的欧拉仿真(随机微分方程) |
simByTransition |
与过渡密度模拟的Cox-的Ingersoll-罗斯样品路径 |
simByQuadExp |
模拟贝茨,赫斯顿,并通过CIR二次指数离散格式样本路径 |
当作为阵列指定所需的输入参数,它们与一个特定的参数形式相关联。相比之下,当您指定所需的输入参数的函数,你几乎可以定制任何规格。
在没有输入的访问输出参数简单地返回原来的输入规范。因此,当调用这些参数在没有输入的,它们的行为像简单的属性,并允许您测试原始输入规范的数据类型(双对功能,或等效地,静态还是动态的)。这是用来验证和设计方法中。
当你调用这些参数的输入,他们表现得像功能,给人的动态行为的印象。该参数接受观察时间Ť以及状态矢量XŤ,并返回适当的尺寸的阵列。即使你最初指定的输入作为一个数组,CIR
把它当作时间和状态的静态函数,由该装置保证的所有参数都是由相同的接口来访问。
[1] AIT-Sahalia,亚辛。“现货利率的测试连续时间模型。”金融研究评论卷。9,没有。2,1996年4月,第385-426。
[2] AIT-Sahalia,亚辛。“过渡密度的利率与其他非线性扩散。”该财经杂志卷。54,没有。4 8月1999年,页。1361年至1395年。
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