模拟

从SDE模型生成蒙特卡罗仿真

对象

SDE 随机微分方程模型
BM. 布朗运动模型
GBM. 几何布朗运动模型
默顿 默顿跳跃扩散模型
贝茨 贝茨随机波动率模型
漂移 漂移速率模型组件
扩散 扩散速率模型组件
sdeddo 随机微分方程（SDE）从漂移扩散和组件模型
sdeld SDE与线性漂移模型
CEV 方差不变弹性（CEV）模型
CIR 考克斯，英格索尔 - 罗斯均值回复平方根扩散模型
赫斯顿 赫斯顿模型
HWV 赫尔 - 怀特/瓦塞克高斯扩散模型
sdemrd 基于均值回归漂移模型的SDE

职能

展开全部

模拟 模拟多变量随机微分方程（SDES）
辛贝尔 随机微分方程的欧拉模拟（SDES）
插 随机微分方程的布朗插值
simByQuadExp 模拟贝茨，赫斯顿，并通过CIR二次指数离散格式样本路径
simByTransition 与过渡密度模拟的Cox-的Ingersoll-罗斯样品路径
simByQuadExp 模拟贝茨，赫斯顿，并通过CIR二次指数离散格式样本路径
simBySolution 对角线漂移GBM过程的模拟近似解
simBySolution 对角线漂移HWV过程的模拟近似解
模拟 模拟多变量随机微分方程（SDES）
辛贝尔 由欧拉近似模拟贝茨样品路径
simByQuadExp 模拟贝茨，赫斯顿，并通过CIR二次指数离散格式样本路径
模拟 模拟多变量随机微分方程（SDES）
辛贝尔 模拟默顿由欧拉近似跳扩散样品路径
simBySolution 对角线漂移莫顿跳扩散过程的仿真近似解
ts2func 转换时间系列阵列的时间和状态的功能

例子和如何

模拟股票价格

本实施例比较的可分离多元几何布朗运动过程的替代实施方式。

模拟利率

这个例子通过实现电力的两本算法凸显精致插值的灵活性。

分层抽样

本示例指定的噪声函数来分层的单变量公平价格序列的终端值。

通过蒙特卡罗模拟定价美国一揽子期权

这个例子显示了如何建模资产收益的厚尾行为和评估替代联合分布在篮子期权价格的影响。

蒙特卡罗模拟的改进性能与并行计算

这个例子说明了如何提高使用并行计算工具箱™蒙特卡罗模拟的性能。

概念

索德

通过执行随机微分方程（随机微分方程）的蒙特卡洛模拟模型依赖金融和经济变量。

SDE模型

可用随机微分方程的Monte Carlo模拟大多数模型和工具表示为MATLAB®对象。

绩效考虑因素

性能考虑解决由SDE引擎支持的大多数问题时，管理内存。万博1manbetx

相关信息

金融工具箱文档
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用Matlab建模财务风险的实用指南

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