随机微分方程(SDE)模型
创建并显示常规随机微分方程(SDE
)模型从用户定义的漂移和扩散率的功能。
利用SDE
对象来模拟样品路径NVars
状态变量通过驱动NBROWNS
风险过的布朗运动源NPeriods
连续观察期,近似连续时间随机过程。
一个SDE
对象可以模拟形式的任何量值SDE:
哪里:
XŤ是一个NVars
-通过-1
过程变量的状态矢量。
一页Ť是一个NBROWNS
-通过-1
布朗运动矢量。
F是一个NVars
-通过-1
矢量值漂移率函数。
G是一个NVars
-通过-NBROWNS
矩阵值扩散率函数。
插 |
随机微分方程的布朗插值 |
模拟 |
模拟多元随机微分方程(随机微分方程) |
simByEuler |
随机微分方程的欧拉仿真(随机微分方程) |
当作为阵列指定所需的输入参数,它们与一个特定的参数形式相关联。相比之下,当您指定所需的输入参数的函数,你几乎可以定制任何规格。
在没有输入的访问输出参数简单地返回原来的输入规范。因此,当调用这些参数在没有输入的,它们的行为像简单的属性,并允许您测试原始输入规范的数据类型(双对功能,或等效地,静态还是动态的)。这是用来验证和设计方法中。
当你调用这些参数的输入,他们表现得像功能,给人的动态行为的印象。该参数接受观察时间Ť以及状态矢量XŤ,并返回适当的尺寸的阵列。即使你最初指定的输入作为一个数组,SDE
把它当作时间和状态的静态函数,由该装置保证的所有参数都是由相同的接口来访问。
[1] AIT-Sahalia,亚辛。“现货利率的测试连续时间模型。”金融研究评论卷。9,没有。2,1996年4月,第385-426。
[2] AIT-Sahalia,亚辛。“过渡密度的利率与其他非线性扩散。”该财经杂志卷。54,没有。4 8月1999年,页。1361年至1395年。
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[4]船体,约翰。期权,期货及其他衍生。第7版,Prentice Hall出版社,2009年。
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[6]什里夫,史蒂芬E.随机演算财务。斯普林格,2004年。