价格利率工具

创建利率工具对象，将对象与模型关联，并指定定价方法

利率工具是一种价值与利率变动相关的衍生工具。这个工具箱提供了为许多利率证券定价、计算敏感性和执行对冲分析的功能。你可以用定价模型对债券、浮动利率票据、香草掉期、期货、债券期权、摊销债券、上限和下限进行定价，这些定价模型包括格子模型、蒙特卡罗模拟和多个封闭式解决方案。万博尤文图斯

基于对象的框架支持创建工具、模型和定价器对象的工作流，万博1manbetx以对金融工具进行定价。利用这些对象，你可以为利率、通胀、股票、大宗商品、外汇或信用衍生工具定价。基于对象的工作流是使用函数为金融工具定价的另一种选择。使用用于仪器、模型和定价的模块化对象，您可以轻松地重用这些对象来比较不同型号和定价引擎的仪器价格。您可以使用基于对象的工作流来为单个仪器或投资组合中的一组仪器定价。有关工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

创造一种有或没有选择权的利率工具。

要创建无选择权的利率工具对象，请使用fininstrument,副ratecurve对象使用ratecurve，然后指定使用的定价方法finpricer．
要创建具有选择性的利率工具对象，请使用fininstrument,副ratecurve对象使用ratecurve和模型对象使用finmodel，然后指定使用的定价方法finpricer．

功能

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创建仪器，模型和价格

`fininstrument`	创建指定的仪器对象类型
`finmodel`	创建指定的模型对象类型
`finpricer`	创建定价方法
`setPutExercisePolicy`	制定锻炼政策`OptionEmbeddedFixedBond`，`OptionEmbeddedFloatBond`,或`ConvertibleBond`仪器
`setCallExercisePolicy`	为设置呼叫练习策略`OptionEmbeddedFixedBond`，`OptionEmbeddedFloatBond`,或`ConvertibleBond`仪器
`setExercisePolicy`	为…制定运动政策`FixedBondOption`，`FloatBondOption`,或`香草`仪器
`价格`	计算利率，股权，或信用衍生工具的价格`分析`定价的人
`价格`	为利率工具计算价格`折扣`定价的人
`价格`	为利率工具计算价格`IRTree`定价的人
`价格`	为利率工具计算价格`IRMonteCarlo`定价的人
`现金流`	计算现金流量`FixedBond`，`FloatBond`，`交换`，`联邦铁路局`，`STIRFuture`，`OISFuture`，`OvernightIndexedSwap`,或`存款`仪器
`parswaprate`	计算par交换率`交换`仪器
`波动`	使用时计算隐含波动率`SABR`定价的人

对象

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基本利率曲线

ratecurve 创建ratecurve对象的利率曲线从日期和数据

利率工具

`存款`	`存款`仪对象
`FixedBond`	`FixedBond`仪对象
`FixedBondOption`	`FixedBondOption`仪对象
`FloatBond`	`FloatBond`仪对象
`FloatBondOption`	`FloatBondOption`仪对象
`OptionEmbeddedFixedBond`	`OptionEmbeddedFixedBond`仪对象
`OptionEmbeddedFloatBond`	`OptionEmbeddedFloatBond`仪对象
`ConvertibleBond`	`ConvertibleBond`仪对象
`帽`	`帽`仪对象
`地板上`	`地板上`仪对象
`交换`	`交换`仪对象
`掉期期权`	`掉期期权`仪对象
`联邦铁路局`	`联邦铁路局`仪对象
`OvernightIndexedSwap`	`OvernightIndexedSwap`仪对象
`STIRFuture`	`STIRFuture`仪对象
`OISFuture`	`OISFuture`仪对象

利率工具模型

`HullWhite`	创建`HullWhite`模型对象`帽`，`地板上`，`掉期期权`，`交换`，`FixedBond`，`FloatBond`，`FloatBondOption`，`FixedBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`OptionEmbeddedFloatBond`仪器
`BlackKarasinski`	创建`BlackKarasinski`对象的模型`帽`，`地板上掉期期权`，`交换`，`FloatBond`，`FixedBond`，`FixedBondOption`，`FloatBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`OptionEmbeddedFloatBond`仪器
`黑色的`	创建`黑色的`模型对象`帽`，`地板上`,或`掉期期权`仪器
`正常的`	创建`正常的`模型对象`帽`，`地板上`,或`掉期期权`仪器
`SABR`	创建`SABR`模型对象`掉期期权`仪器
`SABRBraceGatarekMusiela`	创建`SABRBraceGatarekMusiela`模型对象`帽`，`地板上`，`FixedBond`，`FloatBond`，`FloatBondOption`，`FixedBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`OptionEmbeddedFloatBond`仪器
`BraceGatarekMusiela`	创建`BraceGatarekMusiela`模型对象`帽`，`地板上`，`FixedBond`，`FloatBond`，`FloatBondOption`，`FixedBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`OptionEmbeddedFloatBond`仪器
`LinearGaussian2F`	创建`LinearGaussian2F`模型对象`帽`，`地板上`，`掉期期权`，`交换`，`FixedBond`，`FloatBond`，`FloatBondOption`，`FixedBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`OptionEmbeddedFloatBond`仪器

利率工具的定价

`折扣`	创建`折扣`定价的人对象`存款`，`联邦铁路局`，`交换`，`FixedBond`，`FloatBond`，`OISFuture`，`STIRFuture`,`OvernightIndexedSwap`使用`ratecurve`对象
`IRTree`	创建`IRTree`定价的人对象`帽`，`地板上`，`交换`，`掉期期权`，`FloatBond`，`FixedBond`，`FixedBondOption`，`FloatBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`OptionEmbeddedFloatBond`仪器
`IRMonteCarlo`	创建`IRMonteCarlo`股票工具使用的定价对象`HullWhite`，`BraceGatarekMusiela`,或`LinearGaussian2F`模型
`正常的`	创建`正常的`定价的人对象`帽`，`地板上`,或`掉期期权`仪器使用`正常的`模型
`SABR`	创建`SABR`定价的人对象`掉期期权`仪器使用`SABR`模型
`黑色的`	创建`黑色的`定价的人对象`帽`，`地板上`,或`掉期期权`仪器使用`黑色的`模型
`HullWhite`	创建`HullWhite`定价的人对象`帽`，`地板上`,或`掉期期权`仪器使用`HullWhite`模型

例子和如何做

校准交换仪器的移位SABR模型参数

这个例子展示了如何校准偏移SABRa的模型参数掉期期权当你使用SABR定价方法。

校准SABR模型使用正常(Bachelier)波动与分析定价

这个例子展示了如何使用两种不同的方法来校准SABR随机波动率模型从市场隐含正态(巴舍利耶)波动率负打击。

使用分析定价器校准SABR模型

这个例子展示了如何使用两种不同的方法从市场隐含的黑色波动率校准SABR随机波动率模型。

基于SABR模型和分析定价器的交换定价

这个例子展示了如何使用SABR模型。

概念

开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流

使用对象为金融工具建模和定价。

选择仪器、型号和定价

选择工具、关联型号和关联价格。

使用对象处理负利率

金融工具工具箱™在使用对象框架为负利率建模时，计算上限、下限和互换的价格。

将金融工具工具箱功能映射到工具、模型和定价器的基于对象的框架

将功能映射到使用对象为仪器、模型和价格的工作流。

万博1manbetx支持运动风格

下表列出了利率工具对象及其相关的模型、价格和支持万博1manbetx锻炼风格。

特色的例子

校准SABR模型使用正常(Bachelier)波动与分析定价

使用两种不同的方法从具有负面打击的市场隐含正态(巴舍利耶)波动率校准SABR随机波动率模型。这两种方法都使用SABR分析定价法。当SABR模型的Beta参数设置为零时，该模型是一个正常SABR模型，允许计算消极打击的隐含正常波动率。

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使用分析定价器校准SABR模型

使用两种不同的方法从市场隐含黑色波动率校准SABR随机波动率模型。这两种方法都使用SABR分析定价法。

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基于SABR模型和分析定价器的交换定价

使用SABR模型为交换定价。首先，通过使用SABR分析定价器分别校准每个互换期限的SABR模型参数，从市场波动率构建一个互换波动率面。然后你用SABR分析价格通过表面上隐含的黑色波动率计算掉期价格。

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校准交换仪器的移位SABR模型参数

当你使用SABR定价方法时，校准交换工具的SABR模型参数。

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计算LIBOR回退

计算美元LIBOR的退路。监管机构和行业组织建议企业放弃伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，准备用隔夜替代参考利率(ARRs)取而代之。如果名义价值数万亿美元的合同参照的基准已经不复存在，会发生什么?如果LIBOR基准不再公布，对该基准利率的引用就必须改变，基准利率在合同中“回落”到一个新的基准。例如，如果一种基于伦敦同业拆借利率(LIBOR)的3个月息的30年期浮动利率工具于2008年创建，2038年到期，那么该利率将需要在2023年改变，因为2023年LIBOR利率的公布将永久停止。要计算2023年之后三个月的息票支付，你必须使用伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)备用利率。本示例基于ISDA®2020 IBOR回退协议。

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创建和定价工具组合

使用finportfolio和pricePorfolio创建和定价利率和股票工具的投资组合。该投资组合包括一个普通固定债券、一个期权嵌入固定债券、一个普通欧洲看涨期权、一个普通美国看涨期权和一个亚洲看涨期权。

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价格利率工具

功能

创建仪器，模型和价格

对象

基本利率曲线

利率工具

利率工具模型

利率工具的定价

例子和如何做

概念

相关信息

特色的例子

校准SABR模型使用正常(Bachelier)波动与分析定价

使用分析定价器校准SABR模型

基于SABR模型和分析定价器的交换定价

校准交换仪器的移位SABR模型参数

计算LIBOR回退

创建和定价工具组合

金融工具工具箱文件

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用MATLAB建模财务风险的实用指南