交易对手信用风险

量化并了解交易对手的违约风险

交易对手信用风险是指由于金融合同中的交易对手违约事件(例如，衍生品合约以及证券借贷协议)。交易对手的信用风险取决于各种因素，例如标的资产的价值、净额协议的类型、抵押品的价值等。

了解交易对手的信用风险有助于金融机构制定交易对手的信用限额和信用政策，有助于减少信用事件发生时的损失。

风险经理通常使用各种数学方法来量化和评估交易对手的信用风险，包括:

• 使用copula模拟默认事件
• 评估信用评级的转移概率
• 定价的金融工具(例如,掉期交易、期权、远期)

有关信用风险的更多信息，请参阅MATLAB^®，金融工具箱™，金融工具的工具箱™,风险管理工具箱™．