MATLAB定量金融和风险管理
导入数据，开发算法，调试代码，扩展处理能力，等等。
在MATLAB的几行代码中®代码，您可以原型化和验证计算金融模型，使用并行处理加速这些模型，并将它们直接投入生产。
主要机构使用MATLAB来确定利率、进行压力测试、管理数十亿美元的投资组合，以及在不到一秒的时间内交易复杂的金融工具。
- MATLAB是快速：运行风险和投资组合分析原型高达120倍比R中更快，100 x比Excel/VBA要快高达64倍比Python更快。
- MATLAB自动生成模型审核和法规批准的文档。
- 分析师使用预构建的应用程序和工具形象化中间结果和调试模型。
- IT部门可以部署受IP保护的模型直接到桌面和Web应用程序如Excel，画面，JAVA，C ++和Python。
- MATLAB包括免费进口的历史和实时市场数据的接口和支付来源，包括彭博,汤森路透(Thomson Reuters),FactSet的数据，FRED，和推特。
- MATLAB处理来自传统和替代数据源的大数据和流数据。
“MATLAB使我们能够专注于我们的核心竞争力，为专业投资人士和部署已经在我们的团队的补充从一天一个值的定量风险管理与投资组合优化的仪表板。”
Mathew John和Jason Liddle, SMMI
投资管理
- 为投资组合经理构建和发展仪表板，具有日内风险报告、估值和交易执行功能。
- 使用预编译工具使用均值方差，平均绝对偏差（MAD），有条件价值在风险（CVaR的）进行组合优化，黑Litterman方法。
- 使用风险调整后的阿尔法指数、跟踪误差、最大损耗和夏普比率来衡量投资业绩。
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财务预测和建模
- 使用的指向和点击应用与计量经济模型（例如，ARMA，ARIMA，GARCH，EGARCH，GJR）或机器学习算法，配合时间序列数据。
- 接口DSGE模型预测主要经济变数。
- 使用函数进行利率建模和基于从Nelson-Siegel或Svensson模型估计的参数的预测。
衍生品定价
- 在MATLAB中使用蒙特卡罗仿真计算奇异期权的价格和希腊变量，明显快于在Visual Basic、R和Python中运行它们。
- 选择不同的定价方法(如封闭方程、二叉树、三叉树和随机波动率模型)来定价期权。其中包括欧洲期权、美国期权、亚洲期权、障碍期权、上限、下限、掉期和多重基础资产衍生品。
- 并行运行计算密集型应用程序或将它们部署到GPU。
- 与Numerix接口。
保险和精算
- 分析大型数据集，创建自定义精算模型，并使用并行化轻松加速模拟。
- 使用MATLAB构建自定义风险模型作为偿付能力II的平台。
- 价格不同的保险产品，如变额年金，最低保证利益的选s manbetx 845择，定期保险，两全策略。
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