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条件方差模型的蒙特卡罗预测
蒙特卡洛的预测
您可以使用蒙特卡洛模拟来预测未来时间范围内的过程。这是一个替代最小均方误差(MMSE)预测，提供了一个分析预测解决方案。你可以使用预测．
使用蒙特卡罗模拟来预测一个过程:
使模型适合您观察的系列使用
估计．使用观察到的序列和任何推断的残差和条件方差(使用
推断出)以获取预样例数据。在期望的预测范围内使用
模拟．
蒙特卡罗预测的优点
蒙特卡罗预测的一个优点是你可以得到一个完整的分布对于未来事件，不仅仅是一个点估计和标准误差。模拟平均值与MMSE预报值近似。使用模拟实现的2.5和97.5个百分点作为大约95%预测区间的端点。
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