主要内容
投资业绩指标
分析资产表现指标，包括风险调整阿尔法，最大下降和夏普比率
功能
elpm |
计算正常资产回报预期较低的部分时刻 |
emaxdrawdown |
计算布朗运动的预期最大压降 |
inforatio |
计算一个或多个资产的信息比率 |
行分钟 |
计算样本数据的低部分矩 |
maxdrawdown |
计算一个或多个价格系列的最大下降 |
portalpha |
为一个或多个资产计算风险调整后的阿尔法和回报 |
夏普 |
计算一个或多个资产的夏普比率 |
例子和如何做
用三个金融时间序列对象和相关的业绩数据说明了投资业绩指标的函数。
使用夏普比率来计算资产的超额收益除以资产的收益标准差的比率。
利用信息比率来计算相对回报与相对风险的比率。
利用跟踪误差来衡量投资组合相对于基准指数的回报变化。
利用风险调整收益来转移投资组合的风险，使其与市场投资组合或基金的风险相匹配。
使用样本和预期较低的部分矩来模拟低于最低可接受的回报水平的资产回报的矩。
使用最大压降来计算在一段时间内从最大收益到最小收益的压降和带有漂移的线性布朗运动的预期最大压降。
概念
财务工具箱™软件支持的性能指标概述。万博1manbetx
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