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blsgamma

布莱克-斯科尔斯对潜在三角洲变化的敏感性

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语法

γ= blsgamma(价格、罢工、速度、时间、波动)
γ= blsgamma (＿＿＿、产量)

描述

例子

γ= blsgamma (价格，罢工，率，时间，波动）回报是指delta对标的资产价格变化的敏感性。blsgamma使用normpdf，统计和机器学习工具箱™中的概率密度函数。

请注意

blsgamma可以处理期货和外汇等其他类型的基础资产。当为期货(黑色模型)定价时，输入输入参数收益率为:

收益率=率
在为货币定价时(Garman-Kohlhagen模型)，输入输入参数收益率为:
收益率= ForeignRate
在哪里ForeignRate是外国连续复利，年化无风险利率。

例子

γ= blsgamma (＿＿＿，收益率）为添加一个可选参数收益率．

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了如何找到gamma，即delta对标的资产价格变化的敏感性。

Gamma = blsgamma(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
γ= 0.0512

输入参数

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标的资产的当前价格，以数字形式指定。

数据类型:双

期权的执行价格，以数字形式指定。

数据类型:双

年化的，连续复利的无风险收益率的选择权的生命周期，指定为正的小数值。

数据类型:双

选项到期的时间(以年为单位)，指定为一个数值。

数据类型:双

年化资产价格波动率(连续复利资产收益率的年化标准差)，指定为正的十进制值。

数据类型:双

(可选)标的资产在期权有效期内的年化连续复利收益率，以小数表示。例如，对于股票指数期权，收益率可以代表股息收益率。外汇期权,收益率可能是外国的无风险利率。

数据类型:双

输出参数

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以数字形式返回的基础证券价格的变化。

参考文献

[1]赫尔，约翰C。期权、期货和其他衍生品。第五版， Prentice Hall, 2003年。

另请参阅

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主题

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