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blstheta

布莱克-斯科尔斯对时间-成熟度变化的敏感性

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语法

[CallTheta, PutTheta] = blstheta(价格、罢工、速度、时间、波动)
[CallTheta，PutTheta]=BLS数据(＿＿＿、产量)

描述

例子

［CallTheta，PutTheta) = blstheta (价格，罢工，率，时间，波动）返回看涨期权thetaCallTheta，看跌期权PutTheta．

Theta是期权价值相对于时间的敏感度，以年为单位计算。CallTheta或PutTheta可以除以365得到每个日历日的Theta，或者除以252得到交易日的Theta。

blstheta使用normcdf，正态累积分布函数normpdf，正态概率密度函数，在统计和机器学习工具箱™。

请注意

blstheta可以处理期货和外汇等其他类型的基础资产。当为期货(黑色模型)定价时，输入输入参数收益率为:

收益率=率
在为货币定价时(Garman-Kohlhagen模型)，输入输入参数收益率为:
收益率= ForeignRate
在哪里ForeignRate是外国连续复利，年化无风险利率。

例子

［CallTheta，PutTheta) = blstheta (＿＿＿，收益率）为添加一个可选参数收益率．

例子

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这个例子展示了如何计算期权值对时间的敏感性。

[CallTheta, PutTheta] = blstheta(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
CallTheta = -8.9630
PutTheta=-3.1404

输入参数

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标的资产的当前价格，以数字形式指定。

数据类型:双

期权的执行价格，以数字形式指定。

数据类型:双

年化的，连续复利的无风险收益率的选择权的生命周期，指定为正的小数值。

数据类型:双

选项到期的时间(以年为单位)，指定为一个数值。

数据类型:双

年化资产价格波动率(连续复利资产收益率的年化标准差)，指定为正的十进制值。

数据类型:双

（可选）标的资产在期权有效期内的年化、连续复合收益率，以十进制值表示。例如，对于股票指数上的期权，收益率可以代表股息收益率。外汇期权,收益率可能是国外无风险利率。

数据类型:双

输出参数

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调用选项theta，返回一个数值。

看跌期权theta，返回一个数值。

工具书类

[1]赫尔，约翰C。期权、期货和其他衍生品。第五版， Prentice Hall, 2003年。

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主题

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