主要内容

Blsvega.

黑人学员对价格波动性的敏感性

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句法

Vega = Blsvega（价格，罢工，率，时间，波动性）
Vega = Blsvega（___，屈服）

描述

例子

维加= blsvega（价钱那罢工那速度那时间那挥发性）关于潜在资产波动性的期权值的变化率。Blsvega.使用NORMPDF.，统计和机器学习工具箱™中的正常概率密度函数。

笔记

Blsvega.可以处理其他类型的基础，如期货和货币。当定价期货（黑色模型）时，输入输入参数屈服作为：

产量=率
定价货币（Garman-Kohlhagen模型）时，输入输入参数屈服作为：
产量=异国物
在哪里异国是国外不断复杂的，年化无风险利率。

维加= blsvega（___那屈服）为此添加可选参数屈服。

例子

全部收缩

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此示例显示如何计算VEGA，期权值的变化率相对于底层资产的波动性。

Vega = Blsvega（50,50,0.12,0.25,0.3,0）
Vega = 9.6035.

输入参数

全部收缩

底层资产的当前价格指定为数值。

数据类型：双倍的

锻炼价格的价格，指定为数值。

数据类型：双倍的

年化，不断复杂的无风险返回返回率在选项的寿命中，指定为正十进制值。

数据类型：双倍的

时间（多年）到期到期，指定为数值。

数据类型：双倍的

年化资产价格波动（连续复合资产返回的年度标准差），指定为正十进制值。

数据类型：双倍的

(可选)标的资产在期权有效期内的年化连续复利收益率，以小数表示。例如，对于股票指数期权，屈服可以代表股息产量。对于货币选项，屈服可能是外国无风险利率。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

与底层资产波动率相对于数字值的挥发性的变化率。

参考文献

[1]船体，John C.期权，期货和其他衍生品。第五版，Prentice Hall，2003年。

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话题

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