主要内容

布尔斯罗

布莱克-斯科尔斯对利率变化的敏感性

折叠所有页面

语法

[CallRho，PutRho]=blsrho（价格、罢工、利率、时间、波动性）
[CallRho，PutRho]=blsrho(___，收益率）

描述

实例

[卡拉罗,普特罗) = blsrho (价格,罢工,速度,时间,波动)返回看涨期权rho卡拉罗，以及卖出期权rho普特罗．是衍生证券价值相对于利率的变化率。布尔斯罗使用normcdf，统计和机器学习工具箱™中的正态累积分布函数。

笔记

布尔斯罗还可以处理货币等基础资产。为货币定价（Garman-Kohlhagen模型）时，输入输入参数产量作为：

收益率=外汇
哪里外来的是指外国的连续复合年化无风险利率。

实例

[卡拉罗,普特罗) = blsrho (___,产量)为添加可选参数产量．

例子

全部崩溃

打开实时脚本

这个例子展示了如何找到Black-Scholes对利率变化的敏感性rho。

[CallRho，PutRho]=blsrho（50,50,0.12,0.25,0.3,0）
CallRho=6.6686
普特霍=-5.4619

输入参数

全部崩溃

标的资产的当前价格，指定为数值。

数据类型：双重的

期权的行权价格，指定为数值。

数据类型：双重的

期权有效期内的年化、连续复合无风险回报率，指定为十进制正值。

数据类型：双重的

选项到期的时间（年），以数值形式指定。

数据类型：双重的

年化资产价格波动率（连续复合资产回报的年化标准差），指定为正十进制值。

数据类型：双重的

（可选）标的资产在期权有效期内的年化、连续复合收益率，以十进制值表示。例如，对于股票指数上的期权，产量可能代表股息收益率。对于货币期权，产量可能是国外无风险利率。

数据类型：双重的

输出参数

全部崩溃

调用选项rho，以数值形式返回。

卖出期权rho，以数值形式返回。

参考文献

[1] 赫尔，约翰C。期权、期货和其他衍生品。第五版，Prentice Hall，2003年。

另见

|||||

话题

在R2006a之前引入

财务工具箱文件

万博1manbetx

用MATLAB建模金融风险的实用指南

用MATLAB建模金融风险的实用指南

下载电子书