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blslambda

布莱克-斯科尔斯弹性

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语法

[CallEl, PutEl] = blslambda(价格、罢工、速度、时间、波动)
[CallEl, PutEl] = blslambda (＿＿＿、产量)

描述

例子

［CallEl，PutEl) = blslambda (价格，罢工，率，时间，波动）返回期权的弹性。CallEl是看涨期权弹性还是杠杆因素PutEl是看跌期权弹性或杠杆系数。弹性(期权头寸的杠杆)衡量的是标的资产价格每变化1%，期权价格的变化百分比。blslambda用途normcdf，统计和机器学习工具箱™中的正常累积分布函数。

请注意

blslambda可以处理期货和外汇等其他类型的基础资产。当为期货(黑色模型)定价时，输入输入参数收益率为:

收益率=率
在为货币定价时(Garman-Kohlhagen模型)，输入输入参数收益率为:
收益率= ForeignRate
在哪里ForeignRate是外国连续复利，年化无风险利率。

例子

［CallEl，PutEl) = blslambda (＿＿＿，收益率）为添加一个可选参数收益率．

例子

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这个例子展示了如何找到期权头寸的布莱克-斯科尔斯弹性，或杠杆。

[CallEl, PutEl] = blslambda(50,50,0.12, 0.25, 0.3)
CallEl = 8.1274
PutEl = -8.6466

输入参数

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标的资产的当前价格，以数字形式指定。

数据类型:双

期权的执行价格，以数字形式指定。

数据类型:双

年化的，连续复利的无风险收益率的选择权的生命周期，指定为正的小数值。

数据类型:双

选项到期的时间(以年为单位)，指定为一个数值。

数据类型:双

年化资产价格波动率(连续复利资产收益率的年化标准差)，指定为正的十进制值。

数据类型:双

（可选）在选项的生命中，年化，潜在资产的生长持续复合，指定为十进制价值。例如，对于在股票指数上写的选项，收益率可以代表股息收益率。外汇期权,收益率可能是外国的无风险利率。

数据类型:双

输出参数

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以数字形式返回的看涨期权弹性或杠杆系数。

看跌期权弹性或杠杆系数，以数字形式返回。

参考

[1] daigle, R。先进的期权交易。麦格劳-希尔,1993年。

另请参阅

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主题

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