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布莱克-斯科尔斯对潜在价格变化的敏感性
[CallDelta, PutDelta] = blsdelta(价格、罢工、速度、时间、波动)
[Calldelta,Putdelta] = Blsdelta(___、产量)
例子
[CallDelta,PutDelta) = blsdelta (价格,罢工,率,时间,波动)回报delta,指期权价值对标的资产价格变化的敏感性。Delta也被称为对冲比率。blsdelta用途normcdf,统计和机器学习工具箱™中的正常累积分布函数。
[CallDelta,PutDelta) = blsdelta (价格,罢工,率,时间,波动)
CallDelta
PutDelta
价格
罢工
率
时间
波动
blsdelta
normcdf
请注意
blsdelta可以处理期货和外汇等其他类型的基础资产。当为期货(黑色模型)定价时,输入输入参数收益率为:
收益率
收益率=率
收益率= ForeignRate
ForeignRate
[CallDelta,PutDelta) = blsdelta (___,收益率)为添加一个可选参数收益率.
[CallDelta,PutDelta) = blsdelta (___,收益率)
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这个例子展示了如何找到潜在资产价格变化的布莱克-斯科尔斯delta敏感性。
[CallDelta, PutDelta] = blsdelta(50,50,0.1, 0.25, 0.3, 0)
CallDelta = 0.5955
PutDelta = -0.4045
标的资产的当前价格,以数字形式指定。
数据类型:双
双
期权的执行价格,以数字形式指定。
年化的,连续复利的无风险收益率的选择权的生命周期,指定为正的小数值。
选项到期的时间(以年为单位),指定为一个数值。
年化资产价格波动率(连续复利资产收益率的年化标准差),指定为正的十进制值。
0
(可选)在选项的寿命中,年化,潜在资产的生长持续复合,指定为十进制价值。例如,对于在股票指数上写的选项,收益率可以代表股息收益率。外汇期权,收益率可能是外国的无风险利率。
看涨期权的Delta,以数字形式返回。
看跌期权的Delta,以数字形式返回。
[1]赫尔,约翰C。期权、期货和其他衍生品。第五版, Prentice Hall, 2003年。
blsgamma|blslambda|blsprice|blsrho|blstheta|blsvega
blsgamma
blslambda
blsprice
blsrho
blstheta
blsvega
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