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blsprice

Black-Scholes看跌和看涨期权定价

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语法

(电话,)= blsprice(价格、罢工、速度、时间、波动)
(电话,)= blsprice (＿＿＿、产量)

描述

例子

［调用，把) = blsprice (价钱，罢工，率，时间，波动）使用布莱克-斯科尔斯模型计算欧洲看跌期权和看涨期权的价格。

请注意

任何输入参数都可以是标量、向量或矩阵。如果是标量，则该值用于为所有期权定价。如果多个输入是向量或矩阵，那么这些非标量输入的维数必须相同。

确保率，时间，波动， 和收益率都用一致的时间单位表示。

例子

［调用，把) = blsprice (＿＿＿，收益率）为添加一个可选参数收益率．

例子

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这个例子展示了如何为三个月后到期、行使价为95美元的欧洲股票期权定价。假设相关股票不支付股息，交易价格为100美元，每年有50%的波动性。无风险利率是每年10%。

[买入，卖出]= blprice (100,95, 0.1, 0.25, 0.5)
呼叫= 13.6953.
PUT = 6.3497.
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标准普尔100指数目前在910点，每年波动性为25%。无风险利率为每年2%，该指数提供每年2.5%的股息收益率。计算执行价为980的三个月欧洲看涨期权和看跌期权的价值。

(电话,)= blsprice(910980 .02点二十五分,二十五分,.025)
电话= 19.6863
把= 90.4683
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以美元买入英镑的外汇期权价格。

S = 1.6;即期汇率%X = 1.6;%的罢工t = .3333;r_d = .08;％USD利率r_f = .11;％英镑利率sigma = .2;Price = Blsprice（s，x，r_d，t，sigma，r_f）
价格= 0.0639

输入参数

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标的资产的当前价格，以数字形式指定。

数据类型:双

锻炼价格的价格，指定为数值。

数据类型:双

年化不断复合的无风险返回率在选项的寿命中，指定为正十进制数。

数据类型:双

期权到期的时间，指定为年数。

数据类型:双

年化资产价格波动率(即连续复利资产收益率的年化标准差)，指定为正的小数。

数据类型:双

(可选)标的资产在期权有效期内的年化连续复利收益率，以小数表示。如果收益率为空或缺少，默认值为0．

例如，收益率可以表示股息收益率(以证券价格的百分比表示的年度股息率)或以股票指数和货币为标的期权的外国无风险利率。

请注意

blsprice可以处理期货和外汇等其他类型的基础资产。当为期货(黑色模型)定价时，输入输入参数收益率为:

收益率=率
在为货币定价时(Garman-Kohlhagen模型)，输入输入参数收益率为:
收益率= ForeignRate
在哪里ForeignRate是国外不断复杂的，年化无风险利率。

数据类型:双

输出参数

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欧洲呼叫选项的价格，作为矩阵返回。

欧洲PUT选项的价格，作为矩阵返回。

参考

[1]赫尔，约翰C。期权、期货和其他衍生品。第五版， Prentice Hall, 2003年。

[2] Luenberger，David G.科学的投资。牛津大学出版社，1998。

另请参阅

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