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blsimpv

布莱克-斯科尔斯隐含波动率

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语法

波动率= blsimpv(价格、罢工、速度、时间值)
波动率= blsimpv (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

波动= blsimpv (价格，罢工，率，时间，价值）使用布莱克-斯科尔斯模型，从欧洲期权的市场价值计算基础资产的隐含波动率。如果类名称-值参数为空或未指定，默认为一个看涨选项

请注意

输入参数价格，罢工，率，时间，价值，收益率,类可以是标量、向量或矩阵。如果是标量，则该值用于计算所有期权的隐含波动率。如果这些输入中有多个是向量或矩阵，那么所有非标量输入的维数必须相同。

同时,确保率，时间,收益率都用一致的时间单位表示。

例子

波动= blsimpv (＿＿＿，名称,值）除了前面语法中的输入参数外，还使用一个或多个名称-值对参数指定选项。

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了如何计算一个欧洲看涨期权的隐含波动率，该期权的交易价格为10美元，行使价为95美元，离到期日还有三个月。假设相关股票不支付股息，交易价格为100美元。无风险利率是每年7.5%。此外，假设你对不大于0.5(每年50%)的隐含波动率感兴趣。在这些条件下，下列语句计算的隐含波动率均为0.3130，即每年31.30%。

波动率= blsimpv(100, 95, 0.075, 0.25, 10，“限制”, 0.5);波动率= blsimpv(100, 95, 0.075, 0.25, 10，“限制”, 0.5,“收益”0,“类”, {“电话”}）;波动率= blsimpv(100, 95, 0.075, 0.25, 10，“限制”, 0.5,“收益”0,“类”,真正的);波动率= blsimpv(100, 95, 0.075, 0.25, 10，“限制”, 0.5,“收益”0,“类”,真的,“方法”，“jackel2016”）
波动率= 0.3130

输入参数

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标的资产的当前价格，指定为标量数字。

数据类型:双

期权的执行价格，指定为标量数字。

数据类型:双

在期权的整个生命周期内的年化连续复利无风险收益率，指定为标量正小数。

数据类型:双

选项的到期时间，使用标量数字指定为年数。

数据类型:双

标的资产隐含波动率的衍生出的一种欧洲期权的价格，指定为标量数字。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:波动率= blsimpv(产量、CouponRate、结算、成熟,“方法”,“jackel2016”)

隐含波动率搜索区间的上界，指定为逗号分隔对，由“限制”和一个正标量。如果限制为空或未指定，则默认为10，即每年1000%。

请注意

如果你正在使用方法值为“jackel2016”,限制参数被忽略。

数据类型:双

标的资产在期权生命周期内的年化连续复利收益率，以逗号分隔的对表示“收益”和一个小数。如果收益率为空或缺少，默认值为0．

例如，对于股票指数期权，收益率可以代表股息收益率。外汇期权,收益率可能是外国的无风险利率。

请注意

blsimpv可以处理期货和外汇等其他类型的基础资产。当为期货(黑色模型)定价时，输入输入参数收益率为:

收益率=率
在为货币定价时(Garman-Kohlhagen模型)，输入输入参数收益率为:
收益率= ForeignRate
在哪里ForeignRate是外国连续复利，年化无风险利率。

数据类型:双

隐含波动率终止容忍值，指定为逗号分隔对，由“宽容”和一个正标量。如果为空或缺失，则默认为1 e-6．

请注意

如果你正在使用方法值为“jackel2016”,宽容参数被忽略。

数据类型:双

表示派生隐含波动率的期权类型(看涨或看跌)的期权类，指定为逗号分隔的对，由“类”以及逻辑指示器、字符向量单元数组或字符串数组。

要指定买入期权，请设置类＝真正的或类＝{“调用”}．要指定看跌期权，请设置类＝假或类＝{“把”}或类＝(“”)．如果类为空或未指定，则默认为看涨期权。

数据类型:逻辑|细胞|字符串

计算隐含波动率的方法，指定为逗号分隔的对，由“方法”和一个值为的字符向量“搜索”或“jackel2016”或值为的字符串“搜索”或“jackel2016”．

数据类型:字符|字符串

输出参数

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由欧洲期权价格衍生的标的资产隐含波动率，以小数形式返回。如果找不到解决办法，blsimpv返回南．

参考文献

[1]赫尔，约翰C。期权、期货和其他衍生品。第五版， Prentice Hall, 2003年。

[2] Jackel,彼得。“我们是理性的。”维尔莫特杂志。， 2015年1月(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/wilm.10395）.

David G. Luenberger科学的投资。牛津大学出版社，1998。

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