估算Portfoliocvar对象的整个前沿的高效投资组合

获得最佳投资组合的最基本方法是在高效前沿的整个范围内获得点。

获取有效边界的端点

使用estismsfrontierlimits.获取端点投资组合的功能。

为目标收益获取有效的投资组合

获得有针对性产品组合的有效投资组合，estismsfrontierbyreturn.函数接受一个或多个目标投资组合返回并获得有效的投资组合。

为目标风险获得有效的投资组合

获得有针对性产品组合风险的有效投资组合，estismsFrontierByRisk.函数接受一个或多个目标组合风险并获得有效的投资组合。

估算portfoliocvar对象的高效边界

鉴于有效的投资组合，功能estimatePortReturn和estibalportrisk.提供回报和风险的估计。

为portfoliocvar对象绘制高效的边界

这PlotFrontier.函数为给定的投资组合优化问题创建有效前沿的曲线图。

带半连续和基数约束的投资组合优化

此示例显示如何使用投资组合对象直接处理半连续和基数约束。

使用CVAR产品组合优化对冲

此示例显示如何使用CVAR产品组合优化模拟两种对冲策略portfoliocvar.对象。

计算CVAR投资组合的最大奖励对风险比

创建一个portfoliocvar.对象并包含一个资产列表Capmuniverse.mat.。