价值在风险价值（VaR）的风险措施，估计给定的置信水平和时间段风险暴露的最大潜在损失。例如，一天99％值下的风险1000万$意味着99％的时间在1天时间内潜在的损失预计将小于或等于1000万$。换句话说，有1分％的机会，在一天时间内的潜在损失会更大超过1000万$。

值高危普遍使用不仅在风险报告，而且在多阶段风险管理生命周期，包括：

• 设定风险限额和风险预算
• 计算监管资本要求（例如，巴塞尔协议III，偿付能力II）
• 回溯测试值下的风险模型
• 计算有条件价值在风险，压力测试和敏感性分析

根据不同的资产类别和类型的风险敞口，风险管理者运用各种数学技术来计算价值的风险，其中包括：

• 蒙特卡罗模拟
• 基于Copula的投资组合模拟
• 定价和估值金融衍生品
• 计量经济学模型（例如，利率模型和GARCH模型）

欲了解更多信息，请参阅统计和机器学习工具箱™，金融工具箱™，金融工具工具箱™和风险管理工具箱™。