使用单向流动约束使用PortfolioMAD对象——MATLAB仿真软件万博1manbetx

使用单向流动约束使用PortfolioMAD对象

单向流动约束(见是可选的约束单向流动的约束),执行上界净购买或销售。可以设置使用单向流动约束PortfolioMAD对象或setOneWayTurnover函数。单向流动约束取决于初始或当前的投资组合,这是假定为零如果没有当营业额约束集合。单向流动约束属性BuyTurnover净购买上限,SellTurnover,净销售额的上限InitPort营业额计算的投资组合。

设置单向流动限制使用`PortfolioMAD`函数

单向流动的属性约束设置使用PortfolioMAD对象。假设您有一个初始投资组合10资产在一个变量中x0你想确保营业额购买不超过30%,营业额销售不超过20%的初始投资。设置这些营业额约束:

x0 = (0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = PortfolioMAD(“BuyTurnover”,0.3,“SellTurnover”,0.2,“InitPort”,x0);disp (p.NumAssets) disp (p.BuyTurnover) disp (p.SellTurnover) disp (p.InitPort)

10 0.3000 0.2000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

如果NumAssets或InitPort属性没有设置或营业额约束集之前,各种规则应用于分配这些属性的默认值(见设置一个初始或当前的投资组合)。

使用设置营业额约束`setOneWayTurnover`函数

你也可以设置属性组合周转使用setOneWayTurnover指定购买营业额的上界(BuyTurnover)和销售(SellTurnover)和一个初始的投资组合。假设您有一个初始的10个资产组合在一个变量x0并希望确保营业额购买不超过30%,销售量是销售不超过20%的初始投资。给定一个PortfolioMAD对象p,使用setOneWayTurnover设置约束和营业额没有最初的投资组合之前设置:

x0 = (0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = PortfolioMAD(“InitPort”,x0);p = setOneWayTurnover (p, 0.3, 0.2);disp (p.NumAssets) disp (p.BuyTurnover) disp (p.SellTurnover) disp (p.InitPort)

或

x0 = (0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = PortfolioMAD; p = setOneWayTurnover(p, 0.3, 0.2, x0); disp(p.NumAssets) disp(p.BuyTurnover) disp(p.SellTurnover) disp(p.InitPort)

10 0.3000 0.2000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

setOneWayTurnover实现了标量扩展初始参数的组合。如果NumAssets财产已经确定的PortfolioMAD对象,一个标量的理由InitPort在所有维度扩展有相同的值。此外,setOneWayTurnover允许您指定NumAssets作为一个可选的参数。将单向营业额从你PortfolioMAD对象,使用PortfolioMAD对象或setOneWayTurnover用空输入属性的清除。

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