主要内容

市场风险

因市场价格变动而引致亏损的风险

风险价值(VaR)和预期不足(ES)是衡量财务风险的重要指标。VaR是对投资组合在给定的置信水平下在给定的时间段内可能损失的价值的估计。ES是发生VaR失败时的预期损失。VaR和ES回溯测试工具评估VaR和ES模型的准确性。

经常查看主题
  • VaR val
    创建一个VaR(风险值)回测模型，并运行VaR回测套件
  • 预计不足,val
    创建一个预期短缺(ES)后测模型，并运行ES后测套件

特色的例子

风险价值评估和回溯测试

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评估风险值(VaR)，然后使用回溯测试来衡量VaR计算的准确性。
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预期短缺估计和回溯测试

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对预期不足模型进行估计和回溯测试。
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尾部数据的广义Pareto分布建模

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用极大似然估计拟合尾数据到广义Pareto分布。

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基于MATLAB的有效模型风险管理

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