企业信用风险

• 模拟违约信用风险
  使用copulas模拟信用工具组合的违约信用风险
  
• 模拟信用评级迁移风险
  使用连接函数模拟信用评级迁移导致的信用组合价值变化
  
• 渐近单风险因素资本模型
  使用渐近单风险因子（ASRF）模型计算必要资本
  
• 基于默顿模型的违约概率
  使用默顿期权定价公式估计公司违约概率
  
• 浓度指数
  计算信贷组合的集中度度量
  
• 信用违约掉期
  引导CDS概率曲线，并使用金融工具箱确定CDS价格和价差
  
• 债券的自举违约概率
  使用金融工具箱从债券市场价格引导违约概率曲线
  
• 估计转移概率
  使用财务工具箱从信用评级数据估计信用质量变化、模型转换概率
  
• 确定信贷质量阈值
  使用财务工具箱将转移概率转换为信贷质量阈值，并以相反的方式转换
  

特色实例

单因素模型校准

演示使用creditDefaultCopula或creditMigrationCopula类校准用于估计投资组合信用损失的单因素模型的技术。

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用ASRF模型计算监管资本

使用渐近单一风险因素（ASRF）模型计算信用敏感风险组合的资本要求和风险价值（VaR）。

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基于Bagging决策树的信用评级

建立一个自动化的信用评级工具。

比较信用违约预测的深度学习网络

创建、培训和比较三个用于预测信用违约概率的深度学习网络。