主要内容

价格的金融衍生工具

分析股票期权的估值和敏感性

权益衍生品是一种价值至少部分来自一种或多种标的权益证券的合约。金融工具工具箱™提供额外的功能,以定价,计算敏感性和对冲分析,许多股票证券。你可以用定价模型为Vanilla, Asian, Lookback, Barrier和Spread期权定价,这些定价模型包括格子模型,蒙特卡罗模拟和多种封闭式解决方案。万博 尤文图斯有关更多信息,请参见价格权益,外汇,商品,或能源工具(金融工具的工具箱)

功能

binprice 使用Cox-Ross-Rubinstein模型的二项式美国看跌和看涨期权定价
blkimpv 布莱克模型的期货期权隐含波动率
blkprice 期货期权定价的黑色模型
blsdelta 布莱克-斯科尔斯对潜在价格变化的敏感性
blsgamma 布莱克-斯科尔斯对潜在三角洲变化的敏感性
blsimpv 布莱克-斯科尔斯隐含波动率
blslambda 布莱克-斯科尔斯弹性
blsprice Black-Scholes看跌和看涨期权定价
blsrho 布莱克-斯科尔斯对利率变化的敏感性
blstheta 布莱克-斯科尔斯对时间-成熟度变化的敏感性
blsvega 布莱克-斯科尔斯对潜在价格波动的敏感性
opprofit 选择利润

主题

股票衍生品定价与分析

对欧洲期权采用布莱克-斯科尔斯模型,对美国期权采用二项式模型,计算股票期权组合的价格、敏感性和利润。

希腊中性的欧洲股票期权投资组合

本例使用Black-Scholes欧洲期权模型创建了一个股票期权投资组合,该模型同时为delta、gamma和vega中性。

绘制期权的敏感性

本例创建了一个三维图,展示了gamma相对于Black-Scholes期权的价格是如何变化的。

绘制期权投资组合的敏感性

这个示例图γ作为10个Black-Scholes期权组合的价格和时间的函数。

使用强化学习工具箱套期保值

这个例子展示了如何使用Reinforcement Learning Toolbox™学习最优的期权套期保值策略,并超越传统的BSM方法。