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模拟

从SDE模型生成标准蒙特卡罗和准蒙特卡罗模拟

对象

`钻`	随机微分方程(`钻`)模型
`bm`	布朗运动(`BM`)模型
`“绿带运动”`	几何布朗运动(`“绿带运动”`)模型
`默顿`	`默顿`跳跃扩散模型
`贝茨`	`贝茨`随机波动率模型
`漂移`	漂移率模型组件
`扩散`	扩散速率模型组件
`sdeddo`	随机微分方程(`SDEDDO`)模型的漂移和扩散组件
`sdeld`	线性漂移SDE (`SDELD`)模型
`cev`	恒定方差弹性(`CEV`)模型
`圆形的`	Cox-Ingersoll-Ross (`圆形的`)平均回归平方根扩散模型
`赫斯顿`	`赫斯顿`模型
`hwv`	Hull-White / Vasicek (`HWV`高斯扩散模型
`sdemrd`	具有平均回归漂移的SDE (`SDEMRD`)模型

功能

sde, bm, gbm, cev, hwv, heston, sdeddo, sdeld, sdemrd, bates, cir，或merton模型的准蒙特卡罗模拟

`simBySolution`	模拟对角漂移的近似解`“绿带运动”`流程
`simBySolution`	模拟对角漂移的近似解`HWV`流程
`simBySolution`	模拟对角漂移的近似解`默顿`跳跃扩散过程
`simByTransition`	模拟`赫斯顿`具有跃迁密度的样本路径
`simByTransition`	模拟`贝茨`具有跃迁密度的样本路径
`simByTransition`	模拟`圆形的`具有跃迁密度的样本路径
`simByQuadExp`	模拟`贝茨`，`赫斯顿`,`圆形的`二次指数离散化方案的采样路径
`simByEuler`	随机微分方程(SDEs)的欧拉模拟`钻`，`BM`，`“绿带运动”`，`CEV`，`圆形的`，`HWV`，`赫斯顿`，`SDEDDO`，`SDELD`,或`SDEMRD`模型
`simByEuler`	模拟`贝茨`欧拉近似抽样路径
`simByEuler`	模拟`默顿`基于欧拉近似的跳跃扩散样本路径
`模拟`	模拟多元随机微分方程(SDEs)`钻`，`BM`，`“绿带运动”`，`CEV`，`圆形的`，`HWV`，`赫斯顿`，`SDEDDO`，`SDELD`，`SDEMRD`，`默顿`,或`贝茨`模型

标准蒙特卡罗模拟sde, bm, gbm, cev, cir, hwv, heston, sdeddo, sdeld，或sdemrd模型

`模拟`	模拟多元随机微分方程(SDEs)`钻`，`BM`，`“绿带运动”`，`CEV`，`圆形的`，`HWV`，`赫斯顿`，`SDEDDO`，`SDELD`，`SDEMRD`，`默顿`,或`贝茨`模型
`simByEuler`	随机微分方程(SDEs)的欧拉模拟`钻`，`BM`，`“绿带运动”`，`CEV`，`圆形的`，`HWV`，`赫斯顿`，`SDEDDO`，`SDELD`,或`SDEMRD`模型
`插入`	随机微分方程的布朗插值`钻`，`BM`，`“绿带运动”`，`CEV`，`圆形的`，`HWV`，`赫斯顿`，`SDEDDO`，`SDELD`,或`SDEMRD`模型

赫斯顿模型的标准蒙特卡洛模拟

`simByTransition`	模拟`赫斯顿`具有跃迁密度的样本路径
`simByQuadExp`	模拟`贝茨`，`赫斯顿`,`圆形的`二次指数离散化方案的采样路径

cir模型的标准蒙特卡罗模拟

`simByTransition`	模拟`圆形的`具有跃迁密度的样本路径
`simByQuadExp`	模拟`贝茨`，`赫斯顿`,`圆形的`二次指数离散化方案的采样路径

gbm模型的标准蒙特卡罗模拟

simBySolution 模拟对角漂移的近似解“绿带运动”流程

hwv模型的标准蒙特卡罗模拟

simBySolution 模拟对角漂移的近似解HWV流程

贝茨模型的标准蒙特卡洛模拟

`模拟`	模拟多元随机微分方程(SDEs)`钻`，`BM`，`“绿带运动”`，`CEV`，`圆形的`，`HWV`，`赫斯顿`，`SDEDDO`，`SDELD`，`SDEMRD`，`默顿`,或`贝茨`模型
`simByEuler`	模拟`贝茨`欧拉近似抽样路径
`simByTransition`	模拟`贝茨`具有跃迁密度的样本路径
`simByQuadExp`	模拟`贝茨`，`赫斯顿`,`圆形的`二次指数离散化方案的采样路径

莫顿模型的标准蒙特卡洛模拟

`模拟`	模拟多元随机微分方程(SDEs)`钻`，`BM`，`“绿带运动”`，`CEV`，`圆形的`，`HWV`，`赫斯顿`，`SDEDDO`，`SDELD`，`SDEMRD`，`默顿`,或`贝茨`模型
`simByEuler`	模拟`默顿`基于欧拉近似的跳跃扩散样本路径
`simBySolution`	模拟对角漂移的近似解`默顿`跳跃扩散过程

将时间序列数组转换为时间和状态函数

ts2func 将时间序列数组转换为时间和状态函数

例子和如何

模拟股票价格
本例比较了可分离多元几何布朗运动过程的不同实现。
模拟利率
这个例子通过实现这种2的幂算法，突出了精细插值的灵活性。
分层抽样
这个例子指定了一个噪声函数来对单变量股票价格序列的终端值进行分层。
基于标准蒙特卡罗和拟蒙特卡罗模拟的美式篮子期权定价
建立资产收益的胖尾行为模型，并评估替代联合分配对一篮子期权价格的影响。
用并行计算提高蒙特卡罗仿真性能
这个例子展示了如何使用并行计算工具箱™来提高蒙特卡洛模拟的性能。

概念

sd
通过对随机微分方程(SDEs)进行标准蒙特卡罗或准蒙特卡罗模拟，建立相关金融和经济变量的模型。
空间数据模型
蒙特卡罗仿真的大多数模型和实用程序都用MATLAB表示^®对象。
准蒙特卡罗模拟
准蒙特卡罗模拟是一种蒙特卡罗模拟，但使用准随机序列代替伪随机数。
性能考虑
在解决SDE引擎支持的大多数问题时，管理内存的性能考虑因素。万博1manbetx

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