主要内容
指定组合约束
定义组合资产的约束条件，如线性等式和不等式约束、约束条件、预算约束、组约束、组比率约束、周转率约束等
对象
PortfolioMAD |
创建PortfolioMAD对象，用于平均-绝对偏差投资组合优化和分析 |
功能
例子和如何
最基本或“默认”的投资组合设置要求投资组合的权重为非负，并求和为1．
“简单”边界约束是可选的线性约束，它保持投资组合权重的上下限。
预算约束是一个可选的线性约束，它保持投资组合权重和的上下限。
组约束是可选的线性约束，它们将资产分组在一起，并对组权重施加界限。
组比率约束是可选的线性约束，维持资产组之间比例关系的界限。
线性等式约束是可选的线性约束，将等式系统强加于投资组合的权重。
线性不等式约束是可选的线性约束，将不等式系统施加于投资组合的权重。
周转率约束是一个可选的线性绝对值约束，它强制执行购买和销售的平均值的上限。
单向周转约束是可选的约束，强制净买入或净卖出的上限。
工作与'条件' BoundType, MinNumAssets，和MaxNumAssets约束使用PortfolioMAD对象
使用“条件”BoundType，MinNumAssets,MaxNumAssets约束与PortfolioMAD对象。
概念
一个投资组合优化问题的完整规范是可行投资组合的集合，称为投资组合集。
默认的投资组合优化问题有一个与给定问题相关的风险和回报代理，以及一个指定投资组合权重为非负并求和为的投资组合集合1．
PortfolioMAD对象工作流，用于创建和建模一个平均绝对偏差(MAD)投资组合。
使用Portfolio, portfoliovar, PortfolioMAD对象的三种情况是:总是使用，首选使用，和使用优化工具箱。
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