主要内容
指定投资组合约束
定义投资组合资产的约束，如线性等式和不等式、约束、预算、组、组比率和周转约束
对象
PortfolioCVaR |
为条件风险值投资组合优化和分析创建PortfolioCVaR对象 |
功能
例子和如何
最基本的或“默认的”投资组合集要求投资组合权值非负并且总和为1．
“简单”有界约束是可选的线性约束，维持投资组合权重的上下限。
预算约束是一个可选的线性约束，它维持组合权重总和的上下限。
组约束是可选的线性约束，它将资产分组在一起，并对组权值施加限制。
组比率约束是可选的线性约束，维持资产组之间比例关系的边界。
线性等式约束是可选的线性约束，将等式系统强加到投资组合的权重上。
线性不等式约束是可选的线性约束，它在投资组合的权重上施加了不等式系统。
周转率约束是一个可选的线性绝对值约束，它对购买和销售的平均值施加了一个上限。
单向周转约束是可选的约束，对净购买或净销售施加上限限制。
使用PortfolioCVaR对象使用'条件' BoundType, MinNumAssets和MaxNumAssets约束
使用“条件”BoundType，MinNumAssets,MaxNumAssets使用PortfolioCVaR对象的约束。
概念
一个投资组合优化问题的完整规范是可行投资组合的集合，称为投资组合集。
默认投资组合优化问题有一个与给定问题相关的风险和回报代理，以及一个投资组合集，该组合集指定投资组合的权重为非负和总和1．
用于创建和建模条件风险价值(CVaR)投资组合的PortfolioCVaR对象工作流。
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